基于非线性多目标规划的最优寿险投资组合模型

发布时间：2018-06-18 02:43

  本文选题：非线性规划 + 多目标规划　； 参考：《统计与决策》2011年19期

【摘要】：近年来,我国寿险业务快速发展,积累了大量的可用资金,构建最优投资组合时,需综合权衡收益和风险之间的关系。文章在一系列假设条件的基础上,建立了寿险资金的非线性多目标规划模型,提出了最优解存在性定理,并利用中国金融市场相关数据进行了实证分析。
[Abstract]:In recent years, the life insurance business in China has developed rapidly and accumulated a large amount of available funds. When constructing the optimal investment portfolio, it is necessary to weigh the relationship between income and risk. On the basis of a series of assumptions, this paper establishes a nonlinear multi-objective programming model for life insurance funds, puts forward the existence theorem of optimal solution, and makes an empirical analysis by using the relevant data of Chinese financial market.
【作者单位】： 郑州大学商学院;
【分类号】：F224;F832.48;F842

【参考文献】

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【共引文献】

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