国有商业银行操作风险资本配置的实证分析——基于新巴塞尔协议框架

发布时间：2018-06-23 16:49

  本文选题：操作风险 + 新巴塞尔协议　； 参考：《北京工商大学学报(社会科学版)》2011年01期

【摘要】：新巴塞尔协议为实现对操作风险的量化管理,建议了三种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。本文运用基本指标法和标准法对我国四大国有商业银行进行操作风险资本配置的计算与分析,结果发现这两种方法并不适用于我国的国有商业银行。由此得出结论:基于我国商业银行自身业务和组织结构的特殊性,在测算操作风险所需配置的资本时需要对巴塞尔协议建议的方法进行修订,设计符合自身情况的具体方法,高级计量法是未来我国国有商业银行操作风险管理唯一的可选方法。
[Abstract]:In order to realize the quantitative management of operational risk, the New Basel Accord proposes three operational risk measurement methods: the basic index method, the standard method and the advanced metrology method. This paper uses the basic index method and the standard method to calculate and analyze the allocation of operational venture capital of the four state-owned commercial banks in China. The results show that these two methods are not suitable for the state-owned commercial banks of our country. Based on the particularity of the business and organizational structure of commercial banks in China, it is necessary to revise the methods recommended by the Basel Accord to calculate the capital allocated to the operational risks, and to design specific methods according to their own conditions. Advanced metrology is the only alternative to the operational risk management of state-owned commercial banks in the future.
【作者单位】： 北京工商大学经济学院;
【基金】：北京市教委、北京市人文社科重点项目“扩大开放经济条件下北京银行业的稳定与发展”(SZ200910011003/09BaJG240)
【分类号】：F832.2

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7 本报记者 于o，

本文编号：2057755