金融稳定与加速器效应的非对称性

发布时间：2018-06-25 00:27

  本文选题：金融加速器效应 + 金融稳定　； 参考：《浙江社会科学》2011年07期

【摘要】：本文在传统BGG模型的基础上,通过构建一个包含银行部门(不)稳定度的随机动态一般均衡模型(DSGE),从金融稳定的视角揭示加速器效应"非对称性"的微观机理及其对宏观经济的影响。结论表明:金融加速器的放大机制受到企业自身经营状况和银行机会成本的双重影响;金融不稳定因素通过预期违约损失的方式影响银行部门的机会成本,进而改变放大弹性,最终对加速器效应起到放大作用。因此,当金融部门不稳定时,金融加速器效应更为显著。
[Abstract]:Based on the traditional BGG model, By constructing a stochastic dynamic general equilibrium model (DSGE) including the stability of the banking sector, the microscopic mechanism of the accelerator effect "asymmetry" and its influence on the macro economy are revealed from the perspective of financial stability. The results show that the amplification mechanism of the financial accelerator is affected by the enterprise's own operating condition and the opportunity cost of the bank, and the financial instability affects the opportunity cost of the banking sector by the way of expected default loss, and then changes the amplification elasticity. Finally, the accelerator effect is amplified. Therefore, when the financial sector is unstable, the financial accelerator effect is more significant.
【作者单位】： 浙江大学经济学院;浙江工商大学经济学院;
【分类号】：F224;F830

【共引文献】

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本文编号：2063669