人民币汇率与地产行业间的联动关系研究

发布时间：2018-06-26 17:18

  本文选题：协整回归 + 误差修正模型　； 参考：《统计与决策》2011年04期

【摘要】：随着我国房地产投资的国际化,汇率作为影响货币国际购买力的重要因素,它与地产行业的关系越来越密切。文章以上证地产指数做为地产行业发展状况的衡量指标,借助协整回归、误差修正模型、Granger因果关系检验等参数模型深入研究了人民币兑美元汇率与我国地产行业间的联动关系。结果表明,人民币兑美元汇率与上证地产指数间存在单向因果关系,汇率对地产指数的长短期走势都有显著性影响;建立了地产指数与汇率间的局部多项式回归模型,发现汇率对地产指数的影响程度因阶段而异。
[Abstract]:With the internationalization of China's real estate investment, the exchange rate is an important factor affecting the international purchasing power of the currency. It has become more and more closely related to the real estate industry. The above index is used as a measure of the development of the real estate industry, and the parameters model of the Granger causality test, such as cointegration regression, error correction model, and causality test, is deeply studied. The results show that there is a one-way causality between the RMB exchange rate and the Shanghai property index, and the exchange rate has a significant influence on the long and short term trend of the real estate index, and the local polynomial regression model between the real estate index and the exchange rate is established to find the exchange rate to the ground. The extent of the impact of the production index varies from stage to stage.
【作者单位】： 重庆大学统计与精算科学系;
【分类号】：F224;F832.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2070798