信用违约信息及其周边衍生物定价标准研究综述

发布时间：2018-06-26 14:26

  本文选题：违约信息处理 + 信用违约模型　； 参考：《情报杂志》2011年01期

【摘要】：信用市场信息获取和处理是中国信用社会发展的热点事件,也是国内外研究日益关注的课题之一。从定价标准角度回顾并整理了国外有关信用违约信息处理及其相关衍生物定价问题,以期拓展信用违约信息处理及其衍生物定价标准研究领域,为评估信用违约事件和定价信用衍生物实践提供指导和帮助。
[Abstract]:The acquisition and processing of credit market information is a hot issue in the development of Chinese credit cooperatives, and it is also one of the increasingly concerned topics in domestic and foreign research. From the point of view of pricing standards, this paper reviews and arranges the issues concerning the treatment of credit default information and the pricing of related derivatives abroad, in order to expand the research field of credit default information processing and their derivatives pricing standards. Provides guidance and assistance for evaluating credit default events and pricing credit derivatives practice.
【作者单位】： 华中科技大学管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目“信用衍生产品定价理论模型和数值模拟技术研究”(编号:70871049)
【分类号】：F830.9

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本文编号：2070677