金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析

发布时间：2018-07-05 08:01

  本文选题：M-V + 投资组合　； 参考：《统计与决策》2011年06期

【摘要】：文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。
[Abstract]:Based on the mean - variance ( M - V ) risk measurement technology , the sensitivity of asset portfolio to asset variety reduction was analyzed , and the related M - V combined model was established by introducing covariance perturbation . At the same time , compared with the original model , the change of effective frontier was analyzed and its economic significance was explored .
【作者单位】： 西安石油大学经济管理学院;北京天相投资顾问有限公司;
【基金】：全国教育科学“十一五”规划项目(DFA060116)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 高全胜,李选举;基于CVaR的投资组合对资产变化的敏感性分析[J];数量经济技术经济研究;2005年06期

【共引文献】

相关博士学位论文 前1条

1 张琳琳;证券市场下方风险测度模型及市场风险的实证研究[D];吉林大学;2007年

相关硕士学位论文 前4条

1 侯亚军;开放式基金的投资组合选择[D];内蒙古大学;2007年

2 包巴图吉力根;开放式基金的投资组合的模型选择[D];内蒙古大学;2007年

3 郭静梅;基于CVaR的有交易费用的投资组合问题[D];大连理工大学;2007年

4 高爱花;限制卖空条件下有交易费用的CVaR投资组合问题[D];大连理工大学;2008年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 龚锐,陈仲常,杨栋锐;GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述[J];数量经济技术经济研究;2005年07期

2 朱鲲,柴跃廷,杨家本;经济系统风险模型及建模方法探讨[J];系统工程理论与实践;2003年11期

3 赵恒峰,邱菀华,王新哲;风险因子的模糊综合评判法[J];系统工程理论与实践;1997年07期

4 蔡晓钰,陈忠,吴胜佳;新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析[J];运筹与管理;2004年02期

5 史树中,杨杰;不允许卖空证券组合选择的有效子集[J];应用数学学报;2003年02期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张昊;冯长春;宋祥来;;住房公积金投资组合研究[J];城市发展研究;2010年01期

2 黄勇;;资本资产定价及模型的理论探讨[J];金融经济;2010年02期

3 本刊记者;;海外视角:企业年金投资组合年度审查的四个阶段[J];山东劳动保障;2010年01期

4 沈钦钦;;金融危机全球化的原因分析——基于传导机制[J];中共太原市委党校学报;2010年01期

5 王久胜;包卫军;胡杰;;基于多维Gumbel Copula函数的投资组合VaR分析[J];数理统计与管理;2010年01期

6 安琦;;VaR约束下的投资组合优化模型[J];职业技术;2010年01期

7 何树红;徐文涛;谢伟;;金融资产投资组合的风险度量研究[J];统计与决策;2010年04期

8 路子愚;;一名加拿大养老基金经理的期指经历[J];大众理财顾问;2010年04期

9 袁敏;刘宣会;薛峗;;带有负债的投资组合最优策略的研究[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年01期

10 张苏林;;现代投资组合教学方法的探讨——基于Excel的实现[J];重庆理工大学学报(社会科学);2010年03期

相关会议论文 前10条

1 陈超;费为银;李淑娟;牛艳;;考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

2 牛艳;费为银;陈超;李淑娟;;在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

3 ;Analysis of Strong No-arbitrage in a Friction Compicates Market[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

4 丁剑玲;;关于文化创意产业的一点构思——打造中国的海洋文化城及海洋动漫基地[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会（第四卷）[C];2010年

5 彭宜钟;;如何选择我国A股股价干预政策的着力点?[A];2010年中国产业组织前沿论坛会议文集[C];2010年

6 周建新;陈振宇;;还原分配模型之尾部参数信息内涵[A];经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会（第四卷）[C];2010年

7 卢小曼;;上海证券市场CAPM实证检验[A];天津市电视技术研究会2010年年会论文集[C];2010年

8 安学娜;张少华;王f[;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年

9 王磊彬;;企业外部融资与长期市场低绩效:现象、研究模型与解释[A];中国会计学会高等工科院校分会2010年学术年会论文集[C];2010年

10 田澍;林树;俞乔;;新兴市场中的“投资偏见”——基于中国内地股票基金持股行为的经验研究[A];2010中国会计与财务研究国际研讨会论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 见习记者 伍泽琳;股民老张咨询收费服务尝鲜记[N];证券时报;2011年

2 证券时报记者 朱景锋;信达澳银去年业绩抢眼 踏准节奏是主因[N];证券时报;2011年

3 见习记者 伍泽琳;股民老张咨询收费服务尝鲜记[N];证券时报;2011年

4 证券时报记者 朱景锋;信达澳银去年业绩抢眼 踏准节奏是主因[N];证券时报;2011年

5 记者 张丽华;今年全球矿业发展十大推想[N];中国矿业报;2011年

6 FOW 华泰长城期货 张为豪 编译;谁是赢家[N];期货日报;2011年

7 南华期货公司课题组;泸铜套期保值比率实证研究[N];期货日报;2011年

8 本报记者 王继高;面对亏损,应该赎回基金吗？[N];中国经济时报;2011年

9 早报记者 吴挺;中国可能采购波音飞机 中美人权对话或重启[N];东方早报;2011年

10 国华;2010年石油天然气资产全球交易创纪录[N];中国国土资源报;2011年

相关博士学位论文 前10条

1 梁斌;股指期货套期保值和套利策略研究[D];中国科学技术大学;2010年

2 谢瑞清;证券交易税率及调整措施对于台湾股票市场之影响研究[D];暨南大学;2010年

3 花秋玲;期权定价理论的应用与投资策略分析[D];吉林大学;2010年

4 王灵芝;中国证券市场流动性风险的量化与管理研究[D];上海交通大学;2010年

5 孙彬;金融危机中流动性黑洞问题研究[D];上海交通大学;2010年

6 栾雪剑;国内机构海外证券市场投资研究[D];中国科学技术大学;2010年

7 肖新华;证券公司自营业务风险管理研究[D];中南大学;2010年

8 杨龙;中国证券投资基金交易行为与绩效评价研究[D];华中科技大学;2010年

9 范旭东;中国股票市场半强势效率研究[D];复旦大学;2010年

10 李向军;我国社保基金投资管理问题研究[D];财政部财政科学研究所;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 黄雷;中国商业地产投资信托基金（REITs）模式研究[D];华东师范大学;2010年

2 周宏杰;城镇居民中等收入阶层个人理财的风险及防范[D];上海师范大学;2010年

3 李妍绮;证券市场的产业动量和个股动量效应[D];南京理工大学;2010年

4 王勇胜;外汇资产投资组合及实业项目决策分析[D];南京理工大学;2010年

5 赵s，

本文编号：2099540