中国房地产上市公司股票收益率波动实证研究
[Abstract]:In this paper, the arch family model is introduced into the study of the volatility of the industry and individual stock returns of Chinese real estate listed companies. The results show that the early stage return volatility of real estate listed companies is gradually decreasing on the future. The volatility of yield caused by good news is larger than that caused by bad news of the same degree. There is no significant correlation between expected return and expected risk in most real estate listed companies. Based on the empirical results, we can make a simple judgment that the income and risk of Chinese real estate market do not have the attributes of mature market, and finally put forward the relevant countermeasures to perfect the real estate market and stock market.
【作者单位】: 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】:国家社会科学基金项目(08BYJ154)
【分类号】:F224;F293.3;F832.51
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本文编号:2121304
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