中国股市投资组合规模的进一步研究

发布时间：2018-07-18 10:38

【摘要】：采用"沪深300"成分股中的280只股票,通过随机抽样的方法建立等权投资组合模型,实证分析了中国股市投资组合规模的非系统风险分散效应,计算了沪深A股系统风险总量,并从马可维茨投资组合理论出发探讨了合适的投资组合规模。
[Abstract]:In this paper, 280 stocks in "Shanghai and Shenzhen 300" stocks are used to establish equal weight portfolio model by random sampling method. The non-systematic risk dispersion effect of Chinese stock market portfolio size is empirically analyzed, and the total risk of Shanghai and Shenzhen A shares system is calculated. The appropriate size of portfolio is discussed based on Ma Ke Vitz portfolio theory.
【作者单位】： 北京师范大学经济与工商管理学院;
【分类号】：F224;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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