银行客户信用评级系统合理性的检验——排序响应面板数据模型在银行风险管理中的运用

发布时间：2018-08-17 08:29

【摘要】：贷款人信用评级是商业银行内部评级体系的基础,它对整个内部评级体系的效果有根本性的影响。银行的信用评级系统含有大量主观因素,会对评级效果产生影响。含随机效应(包含随机截距项和随机系数)的排序响应面板数据模型能够对现有银行信用评级系统的合理性进行检验和分析。实证结果表明,新模型可以发现现有系统的冗余指标,并为权重设置提供依据。据此为银行信用评级系统的修正提供了依据。
[Abstract]:Lender credit rating is the basis of the internal rating system of commercial banks, which has a fundamental impact on the effect of the whole internal rating system. The credit rating system of banks contains a large number of subjective factors, which will have an impact on the effectiveness of the rating. The ranking response panel data model with random effects (including random intercept term and random coefficient) can test and analyze the rationality of the existing bank credit rating system. The empirical results show that the new model can find the redundant index of the existing system and provide the basis for the weight setting. It provides the basis for the revision of bank credit rating system.
【作者单位】： 华侨大学经济与金融学院;华侨大学数量经济与技术经济研究院;中国社会科学院数量经济与技术经济研究所;奥特本大学数学科学系;
【基金】：福建省数量经济学研究生教育创新基地资助
【分类号】：F224;F830.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2187051