市场化进程与商业银行风险——基于中国商业银行微观数据的实证研究

发布时间：2018-09-08 07:31

【摘要】：本文基于中国2000~2010年123家商业银行的非平衡面板数据研究了中国市场化进程对商业银行风险的影响。本文发现,市场化程度的提高会增大商业银行风险。本文研究了市场化对商业银行风险构成因素的影响,发现市场化提高了银行资产收益率水平,降低了资产收益率的波动,但也使银行资本充足率下降。在对资本充足率的进一步研究中,本文发现资本充足率降低的原因是市场化过程中银行风险资产增加。本文还发现金融业市场化会降低资本充足率,同样是由于风险资产的增加,但对银行风险没有显著影响。此外,本文还发现存贷比和手续费收入占比的提高都会使银行风险加大,作用途径是降低资本充足率和增大业绩波动。而市场化过程中政府与市场的关系、产品市场的发育程度、市场中介和法律制度环境等外部因素对银行风险有非常显著地影响。因此,银行风险的管理和银行体系的改革是涉及经济体系多个层面的系统工程。
[Abstract]:Based on the non-equilibrium panel data of 123 commercial banks in China from 2000 to 2010, this paper studies the influence of China's marketization process on the risk of commercial banks. This paper finds that the increase of marketization will increase the risk of commercial banks. This paper studies the influence of marketization on the risk components of commercial banks. It is found that marketization improves the level of bank asset return, reduces the fluctuation of asset return, but also reduces the capital adequacy ratio of banks. In the further study of the capital adequacy ratio, this paper finds that the decrease of capital adequacy ratio is due to the increase of banks' risk assets in the process of marketization. This paper also finds that the marketization of financial industry will reduce the capital adequacy ratio, which is also due to the increase of risk assets, but has no significant impact on bank risk. In addition, it is also found that the increase of the ratio of deposit to loan and the proportion of fee income will increase the risk of the bank, the way is to reduce the capital adequacy ratio and increase the volatility of performance. However, the relationship between government and market, the degree of product market development, the market intermediary and the legal system environment have a significant influence on the bank risk in the process of marketization. Therefore, the management of bank risk and the reform of banking system are systems engineering involving many levels of economic system.
【作者单位】： 西南财经大学;
【基金】：国家自然科学基金一般项目(71373213) 中组部青年拔尖人才支持计划 教育部新世纪优秀人才支持计划的资助 中央高校基本科研业务经费专项资金(JBK1307070)资助~~
【分类号】：F123.9;F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2229823