不同策略下沪深300股指期货套期保值有效性研究
发布时间：2018-10-12 11:46
【摘要】：本通过分析传统套期保值理论及其局限性,结合OLS与ECM-GARCH两种方法进行研究,通过对比分析三者对套期保值规避风险的能力大小,并以此为投资者提供一些建议。
[Abstract]:By analyzing the traditional hedging theory and its limitations, combining the two methods of OLS and ECM-GARCH, this paper makes a comparative analysis of the ability of the three to hedge to avoid risk, and provides some suggestions for investors.
【作者单位】： 安徽财经大学;
【分类号】：F724.5
[Abstract]:By analyzing the traditional hedging theory and its limitations, combining the two methods of OLS and ECM-GARCH, this paper makes a comparative analysis of the ability of the three to hedge to avoid risk, and provides some suggestions for investors.
【作者单位】： 安徽财经大学;
【分类号】：F724.5
【参考文献】
相关期刊论文 前3条
1 杨小光;;抵制低端化期货研究[J];中国金属通报;2014年02期
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【共引文献】
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【相似文献】
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本文编号：2265989
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