中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法

发布时间：2018-10-21 18:41

【摘要】：确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性。对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布。基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value)。
[Abstract]:The exact distribution of operational risk loss ensures the accuracy of risk measurement. On the analysis of operational risk loss data of banks, foreign scholars agree that the distribution of operational risk is similar to Poisson distribution or negative Bernoulli distribution. Based on the operational risk loss data of China Commercial Bank from 1994 to 2008, the Bayesian Markov Monte Carlo frequency analysis is carried out by testing the distribution of operational risk loss. It is found that the operational risk loss distribution of Chinese commercial banks is similar to that of the generalized extreme value distribution (Generalized Extreme Value).
【作者单位】： 厦门大学经济学院;上海对外贸易学院国际贸易系;
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2286009