证券市场规模效应研究进展:述评与启示
[Abstract]:In the past three decades, more and more studies have found that there are some capital asset pricing models in the securities market, which are abnormal phenomena that can not be explained by the efficient market hypothesis. This paper reviews the literature on scale effect. This paper reviews and comments on the related research progress from the perspectives of the similarities and differences of scale effects in different countries, the relationship between scale effects and other anomalies, the causes of scale effects, and the advantages and disadvantages of empirical research methods to test scale effects. From the perspective of general research, the research background of different countries and different stages, as well as the new empirical research methods, this paper points out the direction of further research.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;浙江财经学院;
【基金】：国家自然科学基金(70772114/G02) 浙江省人文社科重点研究基地财政学基地的资助
【分类号】：F224;F830.91
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，本文编号：2340722
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