基于信用风险和流动性风险的银行市场结构对银行市场均衡的影响模型

发布时间：2018-12-15 10:08

【摘要】：借鉴Lucchetta提出的银行市场结构表示方法和研究思路,在假设信用风险和流动性风险都是不由银行自身决定的外生变量的条件下,以信用风险和流动性风险的不同组合表征银行市场结构,以自身收益最大化为银行决策目标,建立恰当的数学模型从理论上研究银行市场结构对银行市场均衡的影响。研究结果表明,在以信用风险和流动性风险度量的任何集中度的银行市场中,都既存在使银行市场运行良好的市场结构,也存在使银行市场体系崩溃的市场结构;当银行市场结构变量位于某个区间时,不同的流动性风险分布和不同的银行集中度将对银行市场均衡产生显著不同的影响。要使银行市场体系持续健康运行,就必须保持合理的银行市场结构。
[Abstract]:Based on the method and research idea of market structure of banks proposed by Lucchetta, it is assumed that both credit risk and liquidity risk are exogenous variables which are not determined by the banks themselves. The market structure of banks is characterized by different combinations of credit risk and liquidity risk, and the objective of bank decision is to maximize their own income. A proper mathematical model is established to study the influence of market structure on the equilibrium of bank market theoretically. The results show that in any centralized banking market measured by credit risk and liquidity risk, there is not only a good market structure to make the bank market run well, but also a market structure that causes the banking market system to collapse. When the structural variables of the bank market are located in a certain region, different liquidity risk distribution and different bank concentration will have a significant and different effect on the equilibrium of the bank market. In order to keep the banking market system running healthily, it is necessary to maintain a reasonable market structure.
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70772100) 中央高校基本科研业务费资助项目(CDJRC1102001;CDJSK100208)
【分类号】：F832.2

【共引文献】

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