相关系数矩阵模型的改进

发布时间：2019-01-10 16:04

【摘要】：Hamilton以及Pelletier提出了基于机制转换的动态相关系数矩阵模型,适合于具有方差时变特性的金融时间序列的应用。文章利用随机矩阵理论对该模型中的相关系数矩阵作了改进,去掉其中的噪声,留下真实的信息,并用改进后的模型对中国股市中的股票进行优化组合研究,取得了较好的结果。从而为动态投资组合优化提供了一个强有力的工具。
[Abstract]:Hamilton and Pelletier proposed a dynamic correlation coefficient matrix model based on mechanism transformation, which is suitable for the application of financial time series with time-varying variance. In this paper, the correlation coefficient matrix in the model is improved by using the stochastic matrix theory, the noise is removed, the real information is left behind, and the optimized combination of the stocks in the Chinese stock market is studied by the improved model. Good results have been obtained. This provides a powerful tool for dynamic portfolio optimization.
【作者单位】： 西南科技大学经济管理学院;电子科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金重点项目(70932005),国家自然科学基金资助项目(70702025) 四川循环经济研究中心项目(XHJJ-0917)
【分类号】：F224;F832.51

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张广朝;运筹于“转换”时 决胜于“放开”中——武钢改革“三项制度”的调查[J];江汉论坛;1993年01期

2 张志宏;胡玉光;;试论国有资本的运营问题[J];民营科技;2010年05期

3 李捷瑜;;中国股市投机泡沫的膨胀与破灭:机制转换模型的应用[J];南方经济;2008年02期

4 吴吉林;陶旺升;;基于机制转换与随机波动的我国短期利率研究[J];中国管理科学;2009年03期

5 刘志君;适应市场机制转换　搞好物资供应工作[J];中国物资流通;1994年07期

6 许前作;;增大房改力度 推进机制转换[J];经济研究参考;1993年Z4期

7 谢晓帆;住房机制转换问题研究[J];中国房地产;1995年12期

8 曹秀珍;试论企业经营机制转换和国有资产管理[J];上海企业;1996年10期

9 严佳佳;;反通货膨胀政策的可信度检验[J];财贸研究;2009年04期

10 中国人民大学宏观经济形势分析与预测课题组;刘元春;闫衍;朱戎;;宏观经济将步入增长动力机制转换的关键阶段——2009年中国宏观经济回顾及2010年展望[J];宏观经济管理;2010年01期

相关会议论文 前4条

1 胡九华;;对我国推行工程量清单计价与招标投标机制转换的思考[A];七省市建筑市场与招标投标优秀论文集[C];2006年

2 ;桓玉珊顾问、何黎明副会长出席华东物资流通座谈会[A];中国物流与采购联合会会员通讯总第33期-52期（2003年2月-12月）[C];2003年

3 何绍一;;转换住房分配机制使住宅业成为新的经济增长点[A];课题研究报告与论文选编（1995年-2000年）[C];2000年

4 郑振龙;陈志英;;牛熊市视角下的资产配置[A];第五届（2010）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2010年

相关重要报纸文章 前10条

1 何延敏;创新方式 保持稳定 加快物资行业机制转换[N];新乡日报;2007年

2 记者 关瑞 通讯员 杨逸飞;机制转换促发展 体制创新显效益[N];酒泉日报;2006年

3 金英子 本报记者 张和力 万双 于文江;活力之源[N];吉林日报;2006年

4 陈yN淼;何黎明：服务就是为行业办实事[N];中国工业报;2007年

5 周东;中关村节能环保产业抱团发展[N];中国高新技术产业导报;2007年

6 李清均 记者　 王玮;加强科学管理 提高监督水平[N];黑龙江日报;2006年

7 记者　余正明 特约记者刘合明;黄石港区整治市容出硬招[N];中国建设报;2006年

8 韩睿华邋通讯员 张永锋;转换节能机制 扩大节能投资[N];中国建设报;2007年

9 记者 周泓洋;提高人民物质和文化生活水平[N];人民日报;2000年

10 房司 建宏;积极发挥住房公积金制度的住房保障作用[N];中国建设报;2006年

相关博士学位论文 前6条

1 彭方平;STR模型及我国货币政策传导非线性研究[D];华中科技大学;2007年

2 危佳钦;马尔科夫机制转换模型下的最优分红策略[D];华东师范大学;2011年

3 孙钰;基于奇异摄动理论的马尔可夫机制转换波动模型下的期权定价[D];东华大学;2011年

4 刘家鹏;信用组合风险的蒙特卡罗模拟研究[D];天津大学;2009年

5 唐晓彬;Markov机制转换的状态空间模型及其在我国经济周期分析中的应用研究[D];西南财经大学;2010年

6 梁雪;一类约化信用风险模型的风险分析及应用[D];苏州大学;2013年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘红明;基于随机矩阵理论的股票收益相关矩阵分析[D];浙江工商大学;2011年

2 靳玲;中国城市化对能源消费的影响研究[D];大连理工大学;2009年

3 夏冰;基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型[D];大连理工大学;2009年

4 陈亚男;基于随机矩阵理论噪声环境下金融投资组合相关性度量[D];华南理工大学;2011年

5 江健;金融市场复杂性及其标度行为的实证研究[D];华中师范大学;2007年

6 赵帅特;基于行为金融的股票收益率异象研究及动态模拟检验[D];天津财经大学;2006年

7 田旭光;中西方金融市场的时空关联和DFA方法研究[D];浙江大学;2011年

8 赖敏;基于Markov机制转换模型的黄金价格波动特征研究[D];南京理工大学;2010年

9 杨帆;我国股市波动中的机制转换行为研究[D];辽宁大学;2011年

10 赵俊;隐马尔可夫模型及其在金融时间序列中的应用研究[D];合肥工业大学;2012年

，

本文编号：2406513