基于分目标乘除法的双目标投资组合模型

发布时间：2019-01-24 07:38

【摘要】：基于马克维茨投资组合的均值-方差模型,文章构建一个投资组合预期收益率在一定范围的双目标混合投资组合摸型,并应用分目标乘除法来求解该模型。最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行分析,结果表明:所构建的模型和所采用的方法是可行的、有效的;同时,也得到了该模型的有效边界。
[Abstract]:Based on the mean-variance model of Markowitz portfolio, this paper constructs a two-objective mixed portfolio model with expected return of portfolio in a certain range, and applies the sub-objective multiplication and division method to solve the model. Finally, a practical example is given to analyze a specific portfolio model. The results show that the proposed model and the proposed method are feasible and effective, and the efficient boundary of the model is also obtained.
【作者单位】： 华南理工大学理学院;广东工贸职业技术学院机械系;华南理工大学工商管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(X2gsB5101840)
【分类号】：F224;F830.59

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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