利率波动与我国股市波动的区制相关性分析

发布时间：2019-01-26 08:04

【摘要】：本文基于马尔可夫区制转移模型分别研究了利率波动的均值区制和方差区制对股市波动的影响,并采用两种方法度量股市和利率波动的区制相关性。
[Abstract]:In this paper, the effects of the mean and variance regions of interest rate volatility on the volatility of the stock market are studied based on the Markov region system transfer model, and two methods are used to measure the regional correlation between the stock market and the interest rate volatility.
【作者单位】： 吉林大学商学院;
【分类号】：F822.0;F832.51;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2415285