基于模糊决策空间的B-S期权评价模型研究

发布时间：2019-01-28 20:55

【摘要】：在不确定情况下,如何对期权价值进行准确定价一直是研究的热点。在项目评价中,由于人类思维及行为具有模糊以及难以量化的特点,传统的期权定价方法使决策不可避免地再次被刚性化。为此本文应用模糊理论及贝氏定理来度量该模糊性及模糊样本信息效果,据以作为估计期权定价模型中相关变量期望值的依据,并藉以建立模糊期权定价模型,以确定不确定性情况下的B-S期权定价问题。
[Abstract]:In the uncertain situation, how to accurately price option value has been a hot topic. In project evaluation, due to the fuzzy and hard to quantify characteristics of human thinking and behavior, the traditional option pricing method inevitably makes the decision rigid again. In this paper, fuzzy theory and Bayesian theorem are used to measure the fuzziness and the effect of fuzzy sample information, which can be used as the basis for estimating the expected value of relevant variables in the option pricing model, and a fuzzy option pricing model is established. In order to determine the uncertainty of the B-S option pricing problem.
【作者单位】： 天津大学管理学院;
【基金】：山东省软科学项目:基于模糊实物期权的高速公路投资评价方法研究(项目编号2010RKGA1030)
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：2417307