分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进

发布时间：2019-02-20 09:26

【摘要】：文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
[Abstract]:This paper deduces the approximate formula of American put option price by quadratic approximate pricing method under fractional Brownian motion model, then improves the quadratic approximate pricing method, and obtains another kind of different quadratic approximate pricing method. Finally, the numerical calculation is carried out. The accuracy of the two approximate methods is compared with the explicit difference method.
【作者单位】： 桂林航天工业高等专科学校计算机系;
【基金】：广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091) 广西教育厅立项资助项目(200807LX089)
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2427051