双品类存货组合的质押率研究

发布时间：2019-04-15 20:19

【摘要】：本文假设静态质押模式下组合质押存货的价格变动相互独立并服从对数正态分布。在此基础上,构建质押率决策模型并对其影响因素进行分析。研究结果表明:存在使银行期望利润最大化的最优质押率;质押率与银行贷款利率呈同向递增趋势,随着贷款周期的增加呈现先增加后减小趋势。
[Abstract]:In this paper, we assume that the price changes of composite pledged inventory are independent of each other and obey logarithmic normal distribution under static pledge mode. On this basis, the decision-making model of pledge rate is constructed and its influencing factors are analyzed. The results show that there is the best bet rate which maximizes the expected profit of the bank, the pledge rate increases in the same direction with the bank loan interest rate, and increases at first and then decreases with the increase of the loan cycle.
【作者单位】： 电子科技大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(70901012) 教育部博士点基金项目(200806141084) 电子科技大学青年科技基金项目(JX0869)
【分类号】：F830.5

【参考文献】

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【共引文献】

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