随机极限正态分布与审慎风险监测

发布时间：2019-05-28 11:41

【摘要】：本文利用我国随机分析与计算领域的国际领先成果,结合有关风险与不确定性的哲学一经济学经典理论,创建了新的概率统计分布模型——随机极限正态分布。进而,在此基础上提出了审慎性风险监管指标R-VaR和R-ES。论文旨在为解决长久困扰金融监管界与实业界的厚尾风险建模测度问题提供开拓性的理论与实证支持。
[Abstract]:In this paper, a new probability and statistical distribution model, random limit normal distribution, is established by using the international leading achievements in the field of stochastic analysis and calculation in China and combining with the classical economic theory of philosophy and uncertainty about risk and uncertainty. Furthermore, on this basis, the prudential risk supervision indexes R-VaR and R / E are put forward. The purpose of this paper is to provide pioneering theoretical and empirical support for solving the problem of modeling and measuring the thick tail risk, which has been perplexing the financial supervision and industry for a long time.
【作者单位】： 山东大学经济学院;山东大学金融研究院;中国银行业监督管理委员会政策研究局;
【基金】：国家自然科学基金项目——基于非线性数学期望的系统性风险测度与防控方法研究(批准号:71371109)的资助
【分类号】：F830;O211.4

【参考文献】

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【共引文献】

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