巨灾债券的精算定价模型评析

发布时间：2019-06-30 20:21

【摘要】：本文从保险精算定价的角度对巨灾债券四个主要理论定价模型进行系统评析。首先讨论了一般再保险合约的Kreps精算定价模型;然后仔细分析了四个常用的巨灾债券定价的LFC模型、Wang转换模型、Christofides模型和Wang两因素模型;最后对这四种模型进行了比较分析。
[Abstract]:This paper makes a systematic analysis of the four main theoretical pricing models of catastrophe bonds from the perspective of actuary pricing. This paper first discusses the Kreps actuarial pricing model of general reinsurance contracts, then carefully analyzes four commonly used catastrophe bond pricing LFC models, Wang conversion models, Christofides models and Wang two-factor models. Finally, the four models are compared and analyzed.
【作者单位】： 北京大学经济学院;
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

相关会议论文 前1条

1 陆珩tq;;巨灾风险债券定价[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

【共引文献】

相关会议论文 前1条

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相关硕士学位论文 前2条

1 吕雪梅;巨灾债券的运作及我国发行巨灾债券的对策研究[D];吉林大学;2007年

2 薛成名;巨灾债券及其定价研究[D];北方工业大学;2008年

【相似文献】

相关硕士学位论文 前4条

1 薛成名;巨灾债券及其定价研究[D];北方工业大学;2008年

2 金凌辉;基于我国台风损失分布的一种巨灾债券定价模型[D];华中师范大学;2008年

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本文编号：2508227