基于面板数据模型的商业银行操作风险分析

发布时间：2019-07-08 11:08

【摘要】：操作风险是商业银行面临的重要风险之一,而收入模型是适应当前我国商业银行操作风险管理实践的度量模型。本文建立了一个面板数据收入模型,利用招商银行、浦东发展银行和深圳发展银行,2002年1季度到2011年1季度的季度财务数据进行了实证分析,研究发现三家银行净利润16.67%的波动是由操作风险引起的,深圳发展银行面临的操作风险高于另外两家银行。
文内图片：
图片说明：残差净利润比平方变动趋势图5. 操作风险经济资本估计。模型参数估计结
[Abstract]:Operational risk is one of the important risks faced by the commercial bank, and the income model is the measure model of the current commercial bank's operation risk management practice. In this paper, a panel data revenue model was established, and the quarterly financial data of China Merchants Bank, China Development Bank and Shenzhen Development Bank (Shenzhen Development Bank) in the first quarter of 2002 to the first quarter of 2011 were analyzed. The study found that the fluctuation of the net profit of the three banks was 16.67%, which was caused by the operation risk. The operation risk of the Shenzhen Development Bank is higher than the other two banks.
【作者单位】： 中国矿业大学(北京)管理学院;
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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2 刘q，

本文编号：2511547