商业银行全面风险测度的指标体系构建

发布时间：2019-08-09 13:18

【摘要】：商业银行风险测度既应全方位反映风险状况,又要体现不同银行的风险容忍度,同时能够激励银行资本优化,实现风险偏好、资本优化、经营策略和收益的均衡。文章首次提出多层次、多指标的商业银行全面风险测度指标体系,主要分析RAROC模型,重点探讨将IRB核心要素、商业银行主要风险因子及其相关性和不同银行风险间相关性的集成测度和风险容忍度估算指标融入RAROC并分解构建全面风险测度指标体系。
【图文】：

RAROC通过（1）、（2）和（3）相结合构成了由违约率、违约损失率、违约窗口以及非预期风险等多个参数构成的多维、系统的商业全面风险测度体系（如图1），克服了过去单纯信用评级（违约率）的单维风险测评缺点，能够更加有效的支持准备金提取、资本配置、贷款定价和信用组合管理等银行内部管理功能。本论文所构建的全面风险测度体系的最大特点是通过整体风险测度模型RAROC将商业银行的各主要风险要素的测度指标融合在一起，构成了一个多维度、多层次、多角度反映商业银行风险状况的风险测度体系。在这个体系里，既能描述商业风险的构成要素和各风险要素的状况，，又能反映商业银行整体风险状况，同时又能针对具体银行的风险容忍度的确定做出风险调整和测度。4 标准值的确定风险忍受度是评估一个银行风险状况的重要指标，但往往又是一个比较容易被忽视的指标
【作者单位】： 南京大学商学院;
【基金】：教育部人文社科基金资助项目(10YJC790241)
【分类号】：F832.2

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2524807