双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价
【图文】：
第一个步骤就是分析企业违约风险对可转债价格的影响。图1为可转债价格B0关于A′的图像,这里设η1=η2= 5,λ= 3,σ2= 0.1,n= 1.67,A′∈[50,70],可转债价格B0随A′的增大而减小
图1 B0与A′的关系第二个步骤是分析双指数跳扩散过程对可转债价格的影响。图2为可转债价格B0关于强度参数λ的图像,这里设η1=η2= 5,σ2= 0.1,A′= 40,n= 1.67,λ∈[0,6],可转债价格B0随λ增大而减小
【作者单位】： 北京航空航天大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金重点资助项目(70831001);国家自然科学基金资助项目(71071010)
【分类号】：F224;F832.51
【参考文献】
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【共引文献】
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7 冯s，
本文编号：2545947
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