中日韩汇率传递效应现状及变化比较研究

发布时间：2020-02-29 13:53

【摘要】：后金融危机时期,变革中的国际货币体系趋势是区域内的货币协作和汇率合作,东亚区域内汇率合作的研究,尤其是中日韩三国之间的汇率制度合作更是研究的热点。本文利用动态最小二乘法(DOLS)估计中日韩三国汇率对国内物价的影响程度,实证结果发现汇率对日本国内价格水平的影响要显著小于中国和韩国,而随着各国宏观经济环境的好转,三个国家的汇率传递效应都有减弱的趋势,这是各国实行不同汇率制度的结果。因此,在东盟10+3的大框架下实现东亚经济一体化,将有助于区域内各个国家提高共同防范风险的能力,推动世界贸易和金融自由化的实现。
【图文】：

图1是名义有效汇率对中国、日本和韩国国内进口价格的传递效应变化走势。从图中可以看出，从1997年第三季度开始日本和韩国的汇率传递效应明显呈上升趋势，到1999年一季度这种效应到达最高点，，之后开始小幅下降。但是从下降的幅度看，日本和韩国的下降都不太显著，均在下降一个很小的幅度后这种传递效应依然维持在较高水平（相对本国前期的传递效应）。但就中国的汇率传递效应趋势看，从1997年开始名义有效汇率对中国进口价格的传递效应上升趋势非常显著，一直维持到1999年第二季度然后名义有效汇率对中国进口价格的传递效应急剧下降，这种下降一直持续到2000年第三季度才开始缓慢趋于平稳。而名义有效汇率对中国消费77

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本文编号：2583772