风险共担下商业银行中小企业贷款风险管理

发布时间：2017-03-21 11:01

  本文关键词：风险共担下商业银行中小企业贷款风险管理，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,中国中小企业发展速度惊人,国家统计局网站公布数据显示,2013年1-10月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现主营业务收入209375.2亿元,私营企业实现主营业务收入263346.5亿元,私营企业主营业务收入占据一半以上,充分说明中小企业正在成为中国经济发展的新动力。如今中小企业融资难问题已经成为制约中小企业发展的主要瓶颈,在金融体系不健全的情况下,商业银行逐渐发现解决中小企业融资难的同时,也会为自身业务带来新的利润增长点。国内现有商业银行几乎全部推出中小企业相关业务,有些城市商业银行更是主要以中小企业业务为主营业务,根据海南省政府金融工作办公室披露,仅海南省2013年9月份,小数额贷款发放金额为4.1亿元,1到9月累计发放28亿元,同花顺预计整个中小企业融资业务2013年全年可以达到7万亿元以上。 商业银行开展中小企业业务,与中小企业建立长期业务往来,会派生银行存款和中间业务收入,随着商业银行中小企业业务的规模增大和形式增多,商业银行对中小企业业务的风险控制管理能力亟待提高。虽然商业银行开展新型融资模式可以在一定程度上减少银企的信息不对称性,但是中小企业的自身特点还是让商业银行面临很大的违约风险。伴随《巴塞尔协议Ⅲ》的逐步实施,对商业银行的风险控管理能力提出了更高的要求。因此,商业银行需要利用金融创新开发新型融资模式和方法来对中小企业业务违约风险进行评估和防范。 鉴于此,本文从商业银行和中小企业风险共担角度出发,在前人研究的基础上,探寻商业银行中小企业融资模式的创新和中小企业贷款信违约风险评估的科学方法。文章主要内容分为三个部分： 第一部分阐述商业银行风险共担模式,分别从商业银行和中小企业视角分析风险共担模式的优势,论述商业银行中小企业融资模式的风险特征以及中小企业贷款风险评价方式,从而为全文的研究奠定理论基础。 第二部分论述中小企业风险共担模式的运行机理,探讨利用金融衍生工具对风险共担方式优化,提出引入期权的风险共担模式,充分利用了金融衍生品的优点,解决了中小企业融资瓶颈,提高了风险共担体的整体竞争力和效率。 第三部分构建商业银行中小企业信贷风险共担下评价体系,通过“主体评级+债项评级”的方式,创建信用风险评价指标,并利用主成分分析法和logistic回归方法构建风险共担模式的信用风险评价体系,为本文的实证研究奠定了现实基础,最后提出相关政策建议。
【关键词】：商业银行 中小企业贷款 风险共担 期权 Logistic模型
【学位授予单位】：东华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-10
• 第1章 绪论10-19
• 1.1 研究背景10
• 1.2 研究意义10-11
• 1.3 文献综述11-16
• 1.3.1 信息不对称与信贷配给11-12
• 1.3.2 中小企业信贷融资模式创新12-13
• 1.3.3 信用评价13-16
• 1.4 研究思路与方法16-18
• 1.5 创新与不足18-19
• 1.5.1 本文可能的创新之处18
• 1.5.2 不足和需要改进18-19
• 第2章 商业银行中小企业贷款风险共担理论分析19-28
• 2.1 商业银行中小企业贷款风险共担模式19-22
• 2.1.1 链状模式19-20
• 2.1.2 群态模式20-22
• 2.1.3 联保模式22
• 2.2 商业银行中小企业贷款风险共担优势22-24
• 2.2.1 基于商业银行视角风险共担模式优势分析22-24
• 2.2.2 基于中小企业视角风险共担模式优势分析24
• 2.3 商业银行中小企业贷款风险共担风险特征24-27
• 2.3.1 风险共担模式下商业银行中小企业贷款风险24-26
• 2.3.2 风险共担模式下商业银行中小企业贷款风险特性26-27
• 2.4 本章小结27-28
• 第3章 商业银行中小企业贷款风险共担机理分析28-40
• 3.1 商业银行中小企业风险共担运行机理分析28-31
• 3.1.1 授信方式29-30
• 3.1.2 担保方式30
• 3.1.3 还款源30-31
• 3.2 商业银行中小企业贷款风险共担的方式优化31-33
• 3.2.1 金融衍生工具引入风险共担模式的可行性分析31-32
• 3.2.2 金融衍生工具在风险共担模式中的运用分析32-33
• 3.3 引入期权的风险共担模式分析33-37
• 3.3.1 引入期权的风险共担模式33
• 3.3.2 引入期权前后的绩效33-36
• 3.3.3 引入期权前后的整体绩效比较36-37
• 3.4 风险共担下商业银行中小企业贷款评价方式37-39
• 3.4.1 中小企业贷款风险评价方式37-38
• 3.4.2 风险共担下商业银行中小企业贷款评价方式的选择38-39
• 3.5 本章小结39-40
• 第4章 风险共担下商业银行中小企业贷款风险评价体系的构建40-50
• 4.1 风险共担下商业银行中小企业贷款风险的评价指标体系设计40-41
• 4.1.1 风险共担下商业银行中小企业贷款风险的综合评价意义40
• 4.1.2 商业银行中小企业贷款风险评价指标体系的设计原则40-41
• 4.2 构建商业银行中小企业贷款风险评价指标体系41-43
• 4.2.1 风险评价指标的确立41
• 4.2.2 风险评价指标的构建41-42
• 4.2.3 风险评价体系的建立42-43
• 4.3 Logistic回归分析43-48
• 4.4 本章小结48-50
• 第5章 政策与建议50-53
• 5.1 建立商业银行中小企业贷款风险评价的建议50-51
• 5.2 商业银行开展中小企业贷款业务建议51-53
• 5.2.1 完善抵押,担保体系等信用体系,创新担保方式51
• 5.2.2 强化贷后管理,严管资金用途,注意风险控制51
• 5.2.3 要与中小企业建立长期稳定的合作关系51-52
• 5.2.4 建立商业银行专业的放贷队伍52-53
• 结论53-54
• 参考文献54-58
• 攻读学位期间发表的学术论文58-59
• 致谢59

【参考文献】

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本文编号：259508