兴业银行个人住房贷款风险管理研究

发布时间：2020-05-05 08:02

【摘要】：从20世纪80年代中期到现在,我国个人住房贷款市场逐渐壮大,但个人住房贷款市场还远未成熟,相关制度和管理尚未跟上贷款规模的迅猛扩张,由此出现了一系列问题,个人住房贷款风险正聚集并显露出来,成为商业银行贷款管理工作的重要内容。本文在对兴业银行长沙分行个人住房贷款业务进行概述的基础上,运用经济学解释兴业银行个人住房贷款风险成因,并对实际中兴业银行个人住房贷款的风险来源进行深入研究。接下来在分析了兴业银行个人住房贷款风险管理现状之后,指出了作为兴业银行本身,需要做的重点工作是进一步改革和完善个人住房贷款个人信用风险评估方法。实证研究以兴业银行长沙分行为例,采用logistic回归构建了个人住房贷款个人信用风险评估模型。通过SAS对数据的处理,变量性别、最高学历、职务、家庭年收入、申请金额、申请期限进入了最终的模型当中,得出的结论是：女性的信誉会比男性的好；客户学历越低,其信誉也就越差；客户职务越低,其信誉也就越差；客户收入越高,其信誉也就越好；客户申请金额越高,其信誉也就越差；客户申请期限越长,其信誉也就越好。最后,本文提出了应以个人征信体系的建立和健全为基础,将贷前调查、贷后检查和内部管理有机结合起来,加强个人住房贷款的全程管理,并开辟建立以政府机构为主的住房贷款抵押、担保、保险一体化机制、实行多样化的个人住房贷款品种、推行住房抵押贷款证券化等多种新途径,从而尽可能地降低兴业银行个人住房贷款风险的程度,提高个人住房贷款的质量。
【图文】：

个人住房,损失比,货款,风险

为了进一步深入研究兴业银行个人住房贷款风险，下面结合兴业银行长沙分行数据，在对兴业银行个人住房贷款风险来源进行识别的基础上，分析兴业银行个人住房贷款风险管理现状，并指出其存在的问题。3.1兴业银行个人住房贷款风险识别个人住房贷款涉及的参与方包括购房人、银行、保险机构、开发商等，他们之间的法律关系多样且复杂，包括银行和购房人(借款人)之间的借贷关系;购房人和开发商之间的房屋买卖关系;银行、购房人和保险机构的保险关系;购房人片银行之间的抵押关系;开发商、银行、购房人之间的担保关系等。一旦其中的任何一个环节出了问题，都会给银行带来风险。以兴业银行长沙分行为例，，2009年个人住房贷款余额40亿元，不良贷款余额150万元，不良率0.0375%。其中由于不同风险分别给银行造成的损失比例如下图。

变化图,担保人,损失比,借款人

保机构盲目扩大担保范围，以至超出其担保能力，如果大量被担保人发生违约情况，造成担保机构无力偿还贷款甚至破产，就将造成银行贷款风险。图3.2反映了近5年来借款人和担保人风险给兴业银行长沙分行造成损失占全部损失比例的变化图。图 3.2借款人和担保人风险造成的损失比例变化图
【学位授予单位】：中南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4;F224

【参考文献】