商业银行系统性风险及其监管研究

发布时间：2020-05-13 04:48

【摘要】：这两年,全球金融体系经历了一个世纪以来最严重的金融危机。一些国家的金融体系在金融危机中受到了重创,例如美国银行体系在这次金融危机中受到的打击比1919年至1933年的大萧条时期更为严重。截止到2009年10月IMF预估全球银行业损失超过2.8万亿美元,美国、欧洲和亚洲的预估损失分别为10250、16810和1660亿美元,同时花旗、汇丰、UBS等大型银行已对900亿美元的次贷相关产品进行了坏账处理。金融危机对全球金融体系的重创对银行监管提出了新的要求,对系统性风险的监管成为各国金融监管的重要内容。在中国,银行是最为重要的金融机构,在对工商企业提供各类贷款的同时对促进经济的发展提供了充足的流动性,所以中国银行体系的完备性对于整个金融系统甚至是整个宏观经济的稳定和发展有重要的意义。虽然在此次金融危机中中国的银行业表现出了充分的稳健性,没有爆发大规模的系统性危机,但是也或多或少显示出了风险的信号。2009年信贷规模的迅速扩张,特别是中长期贷款的增加和信贷的过度集中使银行体系面临较高的信用风险,信用风险的爆发可能转变为系统性的银行危机。中国银行业的全面对外开放使其逐步融入世界金融发展的波动中,国外经济和金融的变化都会对中国银行业造成影响。因此,通过考察国际银行业监管的最新动态,对我国银行业系统性风险做出评估以及提出相应的监管对策思考,对于防范银行业系统性风险的发生和使我国银行业稳健发展具有十分重要的理论意义与现实意义。本文包括五个章节：第一章主要介绍了系统性风险的概念及其特征,以及本文的研究背景、研究意义、文章结构,并对本文的创新之处做了说明。第二章对系统性风险的理论作出了综述,包括系统性风险的形成理论,系统性风险的测度方法和如何将系统性风险分配给单个金融机构。第三章分析了金融危机后美国和欧洲系统性风险的特征、系统性风险的特点和它们应对金融危机的对策以及为防范系统性风险进行的金融监管改革。第四章对中国商业银行体系的系统性风险状况进行了分析。首先介绍了危机后中国商业银行的经营状况和系统性风险状况,其次是介绍测度系统性风险的KMV模型,并利用KMV模型对中国十四家商业银行进行了分析。得出了虽然中国爆发系统性银行危机的可能性较低,但是综合各种因素系统性风险增大,不能避免将来爆发系统性危机的可能性的结论。第五章主要探讨了对系统性风险的监管和防范,对中国银行业对银行体系可能的系统性风险的监管对策进行分析,主要是宏观审慎、微观审慎监管,以及货币政策和财政政策的协调。
【图文】：

银行贷款,比重

础设施、租赁和商务服务业、房地产业、制造业分别为 2.1万亿、5.91万亿、4.812万亿和4.31万亿，占全部产业新增中长期贷款比重分别为50.5%、14%、 11.4%、 10.2%，占全部新增贷款比重为24.28%、6.83%、 5.56%、10.2%。见

商业银行,长期贷款,短期贷款,增长率

商业银行系统性风险及其监管研究2009年新增贷款中长期化的趋势明显，如图4一3，与此同时下半年由于大量的流动性及逐步回暖的资本市场，使银行存款的活期化趋势增强，其结果必然导致商业银行存贷款期限不匹配现象的加剧，如果这一趋势继续强化，，将严重影响商业银行整体的清偿能力，提高挤兑和系统性危机发生的可能性。从商业银行证券投资组合来看，主要上市银行1一5年期的证券投资占总证券投资比重的47.05%，5年期以上的为17.75，两项加起来为64.84%
【学位授予单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.1

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