基于银行资产组合理论的银行盈利能力研究

发布时间：2020-05-15 12:47

【摘要】： 随着中国银行业全面开放人民币业务的推进,国内外银行都将在银监会的监管下的同一舞台竞技。尽管中国银行业实施了强化资本约束、金融监管等措施,中国银行业仍然面临着资本不足、不良贷款包袱较重的问题,并且银行资本、偿付能力和盈利水平仍在国际标准水平以下,因此,如何合理评价与提高中国商业银行盈利能力成为了一个亟需解决的问题。 论文从五个部分加以论述：第一章,介绍论文的选题背景及意义,对国内外学者的相关研究结论进行了归纳和总结,概述了论文的研究思路及创新之处。第二章,基于银行资产组合理论的影响银行盈利能力因素分析。界定了相关概念,分析了影响银行盈利能力的一般因素,包括银行内在因素、市场因素和宏观因素；同时,基于银行资产组合理论,推导论证了影响银行盈利能力的内在因素。第三章,构建银行盈利能力影响因素模型。从两个角度选取银行盈利能力的指标,建立银行盈利能力影响因素的指标体系并且对有关影响因素进行假设和度量。第四章,中国商业银行盈利能力的实证。利用因子分析法提取成长性一致的股份制银行,运用SFA模型测算银行效率,进行多元回归分析,认为效率越高、中间业务收入越多的银行盈利能力越强；宏观因素和金融结构对国有商业银行具有显著作用,说明国有商业银行受到的政府干预影响较明显,资产质量对股份制银行具有显著的正向作用,资产规模对股份制银行具有显著的负向作用；通过协整检验方法证明对银行盈利能力具有显著作用的内在因素、市场因素和宏观因素与银行盈利存在长期协整关系。最后,论文的结论。提出研究结论和相关政策建议。 论文的创新性工作主要表现在三个方面： 第一,引入银行资产组合理论分析了银行盈利能力的内在影响因素。第二,构建了银行盈利能力影响因素综合指标体系。综合考虑了内在因素、市场结构因素和宏观因素对银行盈利能力的影响,并引入金融结构因素。同时,运用SFA模型测量银行效率,完善了原有银行盈利能力指标体系。第三,对中国商业银行盈利能力影响因素加以实证分析。在样本选取上采用因子分析法提取成长性一致的银行作为样本,并且先从整体上对10家商业银行进行回归分析,并分别对国有和股份制商业银行进行比较分析。
【图文】：

图3.12000一2008国有商业银行资产收益率F19.3.1Returnonassetofstate一ownedeommercialbanksfrom2000to2008对表3.1进行图形分析得到图3.1，从图3.1中我们可以看出国有银行整体ROA势是上升的，表现出良好的发展趋势，说明国有商业银行的盈利能力不断增强。

股份制商业银行税前ROAJoint一 stoekeommereialbanksfrom2000to2008对表3.2进行图形分析可以得到图3.2，从图中我们可以看到股份制银行整体ROA发展趋势是上升的。07年ROA有所下降，和国有商业银行一样，股份制银行也受到央行存款准备金上调的影响，营业收入有所下降，导致了ROA下降。深圳发展银行与其他银行相比ROA的波动较大并在01年到03年间有下降的趋势。这与深圳发展银行的经营战略有关。深圳发展银行一直积极进行外延规模扩张，，业务发展较为激进，长期不注入新的资本，其资本充足率也低于巴塞尔委员会要求的平均水平限制了它所能获得利润的发展业务。其他股份制银行运行平稳。其中招商银行表现较好，这与它运行目标稳健和中间业务收入占优势有很大关系。综上所述，中国银行业正向着规范化商业银行的国际标准靠拢，银行业的综合实力和竞争能力得到不断提高。最有力的证据是
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F830.3

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本文编号：2665053