基于风险调整后资本收益率模型的贷款定价研究

发布时间：2020-05-24 16:58

【摘要】：随着中国加入WTO,逐渐向国际间开放金融市场,再加上利率市场化改革的不断推进,中国的银行业逐渐开始面临一个竞争日益激烈、内外部风险不断加强以及资本监管更加严格的融资市场环境。而贷款是银行最主要的盈利资产,贷款的定价也一直是学术界的热点问题,故贷款定价方法及技术的研究具有理论与现实意义。 在定价方法中近年来有了新的发展——RAROC(风险调整后的资本收益率)定价法。RAROC定价法可以对风险不同的贷款客户实行不同的贷款定价,实现价格与风险的匹配,满足银行优化贷款客户,承担合理风险的要求,从而克服传统定价方法的很多不足。 本文的主要研究内容是基于RAROC方法的贷款定价问题,从信用风险和客户综合回报率两个方面,对基本模型进行了修正,解决了银行在贷款定价中忽略信用等级转移变化和银企整体关系的问题,为贷款定价提供了一种新的思路。本文以模拟案例分析的形式,通过实际贷款利率、基本模型的贷款利率和修正后模型的贷款利率的综合比较,发现修正后模型计算的贷款利率更具有优势。因为这个利率既能覆盖银行承受的各种风险,又较容易被客户接受,能在保证银行利润的条件下增强银行的竞争力和市场占有额。
【学位授予单位】：南京财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F830.5;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 陈燕玲;论利率市场化后的贷款定价模式选择[J];安徽大学学报;2002年03期

2 蒋东明;论国外贷款定价模式及其对我国商业银行的启示[J];北京理工大学学报(社会科学版);2004年05期

3 钱谱丰;李凯;;基于VAR的RAROC指标评估证券投资基金绩效——实证分析[J];商业研究;2007年11期

4 毕明强;基于贡献度分析和客户关系的商业银行贷款定价方法研究[J];金融论坛;2004年07期

5 曹清山,邹玉霞,王劲松;商业银行贷款定价策略和模型设计[J];金融论坛;2005年02期

6 刘建德;经济资本——风险和价值管理的核心[J];国际金融研究;2004年08期

7 刘莉亚,邓云胜,任若恩;RAROC模型下单笔贷款业务经济资本的估计与仿真测算[J];国际金融研究;2005年02期

8 赵家敏,陈庆辉,彭岗;全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J];国际金融研究;2005年03期

9 彭建刚;吕志华;张丽寒;屠海波;;基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明[J];湖南大学学报(自然科学版);2007年12期

10 陈小宪;;“形神兼备”引进RAROC技术[J];中国金融家;2003年12期

相关博士学位论文 前1条

1 么向华;商业银行贷款定价的简化型模型研究[D];天津大学;2007年

相关硕士学位论文 前7条

1 李晓艳;利率市场化条件下商业银行贷款定价研究[D];兰州大学;2006年

2 徐晶;我国现阶段商业银行贷款定价研究[D];华东师范大学;2006年

3 吴卉;利率市场化条件下的商业银行贷款定价研究[D];福州大学;2006年

4 李彦;基于RAROC的客户关系货款定价[D];西南财经大学;2007年

5 管玲芳;基于RAROC模型的中小企业贷款定价研究[D];大连理工大学;2008年

6 翁熙;我国商业银行基于RAROC的贷款定价研究[D];厦门大学;2008年

7 刘新军;基于RAROC的我国商业银行贷款定价研究[D];湖南大学;2009年

，

本文编号：2678705