论我国商业银行信用衍生品业务的发展对策

发布时间：2020-06-01 11:14

【摘要】：信用风险是银行业的主要风险,过去银行主要运用风险分散的手段来降低资产组合的风险集中度,但由于各方面的限制,银行很难通过分散贷款来分散信用风险。20世纪90年代新兴的金融产品—信用衍生品的出现使这个难题得到了部分解决,信用衍生品作为一种市场化分散和转移信贷风险的有效工具,近年来在国际市场上得到了快速发展,但在我国仍处于探索阶段。 本论论文旨在金融危机背景下,将信用衍生品这一新产品引入我国,在我国的金融环境和商业银行条件进行了初步研究,继而探讨在我国商业银行发展的可能性,并选择了信用衍生品中的信用违约互换对其应用进行了具体的研究。在内容上,本论文首先介绍了发展信用衍生品的背景、研究的意义,然后对信用衍生品的概念、种类、特点和功能等进行了具体介绍。第三章介绍了发展信用衍生品的重要性及在我国发展的可行性有利条件,第四章阐述了我国商业银行信用衍生品发展现状和制约因素,第五章介绍了国际信用衍生品的发展状况、其在次贷危机中的角色及对我国发展的一些启示,第六章根据我国商业银行的实际情况,提出了我国商业银行发展信用衍生品的对策,包括：战略步骤、参与主体、产品设计、商业银行自身建设、风险管理以及外部环境建设等。最后对金融危机背景下在我国商业银行发展信用衍生品的可行性给出了总结。
【图文】：

图5.1美国前五大商业银行信用衍生品使用比例图的衍生产品，信用衍生品通常用于规避或者承担信用风险，在金融都需要管理信用风险，，例如:银行，保险公司，证券公司、对冲基公司和政府机构。每个机构都会在特定的时期根据特定的目的去规避险，一般讲，购买信用衍生品保护的机构希望规避风险，而销售信司希望承担一定风险来获得回报。下面表格⑦(表格5.3)显示了关用衍生品保护的金融机构的市场分布情况。从中可以看出银行、证券是信用衍生品的主要使用者。银行、证券公司既是信用保护买方的护卖方的参与者，但是银行购买信用保护偏多。对冲基金为了规避风用保护的买方，而保险公司却是信用保护卖方的主要参与者。政府机保护的买方而不参与信用保护卖方。表5.3信用衍生品市场构成表信用保护买方(%)信用保护卖方(%)5239
【学位授予单位】：首都经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.33

【参考文献】

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本文编号：2691403