基于因子分析法的我国上市银行绩效研究

发布时间：2020-06-07 09:00

【摘要】：金融业作为现代经济的核心和支柱,其发展水平在某种程度上反映了一个国家的发展水平。加入WTO后,随着我国逐步取消对外资银行的限制以及各银行的纷纷上市,国内金融领域逐步走向开放,同业竞争日趋激烈,在这种激烈竞争的金融环境下,提高商业银行的经营绩效,增强自身竞争力是商业银行获取生存和发展的关键。对商业银行的经营绩效进行研究不仅可以寻找出提高其经营绩效的途径,也为在日渐激烈的竞争环境中取得自己的一席之地做准备。由此,本文对我国商业银行绩效的评价和影响因素进行了探索和研究。商业银行作为一个盈利机构,带有一般企业的性质,但同时由于商业银行所经营业务的特殊性,决定了适用于一般企业的经营绩效评价方法,并不完全适用于商业银行。本文以上市商业银行经营绩效为研究对象,在参考前人所提出的评价体系上,重点从绩效评价主体,指标与实证方法选择和模型建立等问题上进行深入探讨,以期从现有的研究中理出一条新的思路。本文通过定量分析和定性分析相结合的方法,分析各个研究主体间绩效差异的原因,最后给出解决问题的建议。因子分析方法在医学和社会科学方面的应用比较成熟,比如在市场调研的过程中,研究人员经常需要面对大批量的数据,这些数据不但量大,涉及的变量众多,而且变量间往往存在一定的相关性,为分析问题带来了一定的难度。因此,如何有效处理这些多变量大样本的数据,是一个亟待解决的问题。因子分析就在这样的情况下应运而生。因子分析的主要作用是将数据化简和降维。在面对诸多具有内在相关性的变量时,因子分析可以通过几个随机变量来描述这许多变量所体现的一种基本结构。在对商业银行的分析中,单指标体系只能从单一的变量来描述,比较分散,不够系统。考虑到用回归方式进行绩效评价会涉及数据上的多重共线性,或者异方差等等,用因子分析方法则避免了这些问题。参考过去众多学者对商业银行的绩效评价,对因子分析的运用还是较少。使用因子分析方法虽然通过公因子从形式上减少了分析的变量,但是并未减少所要反映的信息,实用性很强。本文首先介绍了商业银行性质以及绩效评价的相关概念,接着对现有的不同评价方法进行了对比。接下来,文章对我国商业银行的发展现状做了-些评述,并分析了银行绩效的决定因素,为后文构建指标体系作出铺垫。本文首先从盈利与运营能力,资产质量,成长性三个方面,利用单指标比率分析法对商业银行绩效进行评价、比较,从各个侧面简单了解了我国商业银行的绩效,并通过研究发现我国四大国有商业银行与股份制商业银行之间经营绩效存在差距,简单阐释了出现差异的部分原因。通过数据研究比较,发现股份制银行的经营绩效要优于国有银行；但是两者的差距在不断地缩小。接下来,选取2007-2009年的上市银行数据,并根据前文所述指标,构建银行绩效评价体系。评价体系从盈利与运营能力,资产质量,成长性三个方面选取9个指标,构建了因子分析的二级指标,经过因子分析的测算,提取了4个公因子分别从盈利能力,运营能力,资产的安全性,以及公司的成长性等方面综合评价了上市商业银行的绩效。最终绩效排名是通过计算各家商业银行绩效的综合因子得分而得到。通过因子分析的结果更加系统地阐释了商业银行绩效的差异,与单指标体系结果相呼应。最后,结合商业银行经营绩效的影响因素和我国的实际情况,从深化国有银行改革,提高股份制银行规模效益；完善金融市场环境；加快金融创新,完善监管制度；提高国有银行人均效率,以及建立完善的风险控制制度等方面探讨商业银行提高经营绩效的措施。
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.3;F224

【引证文献】