商业银行个人信贷决策PCA-GTD综合评价模型的构建及运用

发布时间：2020-06-11 00:27

【摘要】：商业银行信贷是商业银行获得收益的一个主要渠道。它通过与市场中的个人、企事业单位发生借贷关系,获得利息收益。其中涉及到的各方在市场经济的千变万化中都存在风险,而从风险的概念中我们可以发现,风险是会传染和转移的,商业银行的运营性质就是一个风险评价和决策的过程。因此,商业银行关于信贷评价和决策的合理性和科学性非常重要。特别是在银行业竞争日益激烈和经济环境错综复杂的后危机时代,进一步研究商业银行个人信贷风险评价和决策具有较强的现实意义。从宏观上分析,银行信贷决策与评价的研究有利于商业银行控制信贷风险,减小不良信贷资产规模,提高银行整体收益,从而保证国家经济社会的稳定运行。从微观上讲,民生银行南京分行作为南京市场上个人信贷业务较为突出的银行,如何在有限市场份额下进一步提高个人信贷的收益,关键方法就是控制风险降低违约率,而这就涉及到个人信贷过程中的综合评价和决策问题,也就是文章将要研究的重点,围绕这个重点本文主要研究了四个方面的内容,分别如下：第一部分介绍了银行个人信贷综合评价和决策研究的相关背景及研究意义,并对国内外关于银行个人信贷综合评价和决策方面的研究进展进行了文献综述。其次,介绍了研究过程中将要用到的方法、研究内容及本文研究的技术路线,并进一步提出了研究可能存在的创新之处。第二部分研究了银行风险与个人信贷相关理论。从风险的角度引出了银行经营过程中存在十种类型风险,并对个人信贷风险产生的一些具体原因结合实际情况进行了分析,对个人信贷风险产生的一些具体原因结合实际情况进行了分析。最后,文章具体分析了针对商业银行个人信贷风险进行评价的一系列理论方法和实用模型。以上分析为文章的进一步研究提供了理论基础。第三部分研究了主成份分析方法与灰靶决策模型,在理论分析和银行个人信贷实际情况分析的基础上构建了PAC—GTD综合决策模型。基于综合评价目的考虑,该部分还构建了个人信贷评价指标体系,通过对主成份分析方法和灰靶决策模型的介绍,进一步比较了两个模型的优缺点,最终构建了PCA—TD综合模型,并结合银行个人信贷实际情况总结了新模型的运用步骤。第四部分研究属于全文的实证部分,开始主要研究了文章的实证对象——民生银行及其南京分行基本情况、其个人信贷与信贷决策过程。再通过运用新构建的PCA—TD综合评价模型结合商业银行的实际数据,对8位住房贷款申请人进行风险的评价和贷款决策实证。验证过程首先分析了实证样本的来源以及评价指标的处理方法与处理结果。其次,为了利用加权灰靶决策模型进行计算,通过统计汇总的办法得到了靶心、运用主成份分析方法得出了主成份及其权重,考虑到银行信贷风险控制的实际需要进行了灰靶距离的风险分类。最后,利用8位客户的现有资料以及PCA—TD综合评价模型进行了实证,结果充分反映出模型的可行性和实用性。
【图文】：

构成图,个人信贷,风险评价指标体系,贷款人

图中各指标的具体含义如下:贷款人年龄指标戈，，是指贷款人的现实年龄，该指标能反映贷款人未来的赚钱能力，一般而言，未成年人和老人的还款能力较差，属于连续指标。贷款人婚姻状况指标X12，是指个人是否拥有法律上的配偶，一般来说，结婚的贷款申请人比未婚贷款申请人的风险低，属于离散指标。贷款人人文化程度指标戈3，是贷款人的学历高低，一般而言，学历越高赚钱潜力越大，贷款风险越低，属于离散指标。贷款人健康状况X14，，是指贷款人目前的身体状况，不难理解，贷款人身体越好风险越低，属于离散指标。贷款人平均月收入指标弋l，指贷款人的月平均收入，月平均收入越高还款能力越强且与其关系最大，属于连续指标。贷款人月均还款额与月可支配收入比率指标瓜2，指贷款人月花费与月支出的比20

示意图,主成份,求解过程,主成份分析方法

该指标体系建立在降维、非相关性、正态化等技术的基础上，相比原始的指标体系更有利于客观、合理、科学的决策。综合以上三步可以构成下面主成份分析方法的求解过程示意图3一2。醒戳目动酬黝目动黔黔喇口酗黝动目彝翼图3一2主成份求解过程示意图Figure3一 2SolutionProeessofthePrinciPaleomPonent
【学位授予单位】：南京农业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.4

【参考文献】