利率市场化背景下我国商业银行贷款定价研究

发布时间：2017-03-28 12:20

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【摘要】：利率市场化是我国市场经济建设的重要组成部分，以1996年银行间同业拆借市场的放开为开端，截止目前货币市场利率、债券市场利率已完成了市场化，贷款利率（除个人住房贷款外）也已完全放开，只剩下存款利率上限还处于管制状态。完全的利率市场化已日益临近。利率市场化带给商业银行更大自主权的同时，也在考验着商业银行的自主定价能力。由于我国存贷款利率长期处于管制状态，各银行缺乏贷款定价研究的积极性和动力，贷款定价方法过于简单、过于传统；面对利率市场化下利差的缩小、利差收入的下降，客户融资选择的多样性以及议价能力的提高等挑战，提高我国商业银行的贷款定价能力变得日益重要与紧迫。本文全面梳理了我国的利率市场化，特别是存贷款的利率市场化进程；运用实证分析了其对我国商业银行资产、负债、利润三方面的影响；比较了传统贷款定价模型的优缺点以及我国现阶段商业银行贷款定价模型的局限性；得出今后的贷款定价模型是兼顾银企关系和风险调整的双因素贷款定价模型。最后应用因素分析法，借鉴较成熟的期权定价模型和RARAOC模型，构建了我国商业银行的贷款定价模型，，并进行了模拟应用，最后针对模型存在的不足给出了今后的研究展望。
【关键词】：利率市场化 商业银行 贷款定价 期权模型 RAROC模型
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.4;F832.51
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 绪论10-19
• 1.1 选题背景及意义10-11
• 1.1.1 选题背景10
• 1.1.2 选题意义10-11
• 1.2 文献综述11-16
• 1.2.1 国外文献综述11-12
• 1.2.2 国内文献综述12-16
• 1.2.3 文献述评16
• 1.3 研究思路与方法16-18
• 1.3.1 研究思路16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 论文创新点18-19
• 第2章 贷款定价相关理论分析19-26
• 2.1 利率决定理论19-22
• 2.2 信贷配给理论22-25
• 2.3 资产负债理论25-26
• 第3章 我国利率市场化进程及影响26-38
• 3.1 我国利率市场化改革演进过程26-28
• 3.2 利率市场化对我国商业银行的影响28-38
• 3.2.1 对资产业务的影响29-32
• 3.2.2 对负债业务的影响32-35
• 3.2.3 对利润的影响35-38
• 第4章 商业银行传统贷款定价模型评价38-48
• 4.1 传统贷款定价模型评价38-43
• 4.1.1 成本加成定价法38-39
• 4.1.2 价格领导模型定价法39-40
• 4.1.3 客户利润分析模式40-42
• 4.1.4 模型比较及总结42-43
• 4.2 我国现阶段贷款定价模型局限性分析43-48
• 第5章 利率市场化下我国商业银行贷款定价模型的构建48-66
• 5.1 影响商业银行贷款定价的因素分析48-53
• 5.1.1 贷款利率——收益因素分析49
• 5.1.2 贷款利率——成本因素分析49-52
• 5.1.3 贷款利率——调整项因素分析52-53
• 5.2 贷款定价基础模型分析53-57
• 5.2.1 基于银企关系的贷款定价模型——期权定价模型53-55
• 5.2.2 基于风险调整的贷款定价模型——RAROC 模型55-56
• 5.2.3 基础模型评价56-57
• 5.3 利率市场化下我国商业银行贷款定价模型构建57-66
• 5.3.1 贷款定价模型特点57-58
• 5.3.2 贷款定价模型的建立58-62
• 5.3.3 贷款定价模型模拟应用及评价62-66
• 第6章 结论及前瞻66-69
• 6.1 论文结论66-67
• 6.2 发展前瞻67-69
• 参考文献69-73
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果73-74
• 致谢74

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：272276