基于非参数方法的中国商业银行效率研究

发布时间：2020-06-26 08:11

【摘要】：商业银行效率既是其竞争力的集中体现,又关系到资金在社会范围内的优化配置。对商业银行效率评价为国家监管机构制定监管政策提供相关理论依据;有利于各商业银行判断自身与其他银行的效率差距、提高效率水平,进而提高中国商业银行整体竞争力;有利于保持金融业的稳定与发展,促进经济增长。因此,本文在借鉴国内外研究成果的基础上,针对已有研究的不足,从静态、动态、两阶段特点及影响因素等角度对商业银行效率进行深度研究,文章的主要内容如下: 1.以商业银行效率测度理论为基础,构建中国商业银行效率评估体系。应用DEA方法研究商业银行静态效率。结果显示我国商业银行效率整体水平较高,但是个体差异较大,发展不平衡。规模无效是导致商业银行无效的主要原因,且规模无效的商业银行大部分规模收益递减。说明商业银行增加投入和扩大规模并未获得相应的效益回报,存在盲目扩大规模现象,国有商业银行表现尤其突出。 2.应用Malmquist指数方法研究商业银行动态效率,将前沿面移动思想引入商业银行效率评估领域,对可能的八种情况及原因逐一阐述。结果表明我国商业银行效率发展态势较好,近年来其效率增长主要来源于技术进步。前沿面正向移动趋势明显,尤其是在2006年达到最佳状态,年度生产前沿面正向移动。说明我国商业银行在引进先进技术后迅速发挥其作用,技术水平不断提高。 3.根据商业银行经营两阶段特点,探索性应用关联两阶段DEA模型研究商业银行吸收存款和发放贷款的效率。以子过程效率均值为界限将样本银行分为四类,并用吸收存款-发放贷款效率矩阵图详细描述处于上述四种状态的银行。结果显示无效商业银行可以通过比较两个子过程的效率值明确低效环节,关联DEA方法可以为管理者提供更全面的信息以改善银行绩效、提高效率。 4.对商业银行效率外生影响因素进行定性分析,对内生因素的研究主要应用DEA-Tobit模型进行定量分析。明确了影响商业银行效率的主要因素,为效率提升途径分析提供理论依据。最后,根据上述研究结论,分析提高商业银行效率的主要途径,并对全文内容进行总结,指出进一步研究的方向和重点。
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.33;F224
【图文】：

分解图,分解图,指数,无效性

图 4-1 Malmquist 指数分解图示假设从t期到 t +1期无重大技术创新发生，即商业银行保持原来的技术水平变，某商业银行在t时的经营位于点 (,)31C XY，t +1时移动到点 (,)32D XY。C D 都是技术无效点，因为它们都位于规模收益不变的生产前沿面内。rrell(1957)的研究中，将基于产出的技术无效性(0TIE )在 t 时用距离 CF 表示+1时用 DG 表示)。因而，在 C 点的技术无效性(0TIE )代表在不增加投入 X3情况下产出可以增加的值(从1Y 到4Y )。同样的，在 C 点基于投入的技术无效iTIE 可以用距离 AC 表示。效率指数通常用百分比表示，如商业银行iTIE 的术无效性表示为 ACYC1/ ，它表示在不降低产出水平1Y 的条件下投入可以从减少到1X ，所以，C 点的技术效率为 TETIEACYCYAYCi 111= 1 =1 (/)=/。现在我们假设规模收益可变，某商业银行t时的经营位于点 (,)31C XY，纯术效率 PTE= YBYC11/ 。银行移动到点 B 时位于规模收益可变的前沿面，是能产出1Y 的最小投入点，因此技术效率有效，但是在该点规模无效，因为若规收益不变，银行投入从2X 减少到1X 时同样可以产出1Y ，即 B 点不是产出1Y 时

曲线,前沿面,产出水平,情况

的技术变化水平。前沿面为曲线多边体，可能在某一区域上升，而在另一区域下降，因此用平均的技术进步TC 代表前沿面的总体移动可能会丢失一些极端信息，但对于描述前沿面的总体移动仍然十分有效。图4-2所示为一双投入单产出银行业：1X 和2X 代表银行经营中两种不同的投入变量，tFS 和t+1FS 代表产出既定条件下银行业最低投入组合在t和 t +1期对应点连成的曲线。进一步分析技术进步rTC 的两组成成分，它们描述了 r 银行在 t 和 t +1时期相对于生产前沿面的移动情况。图 4-2 相同产出水平的前沿面移动情况假设有四家商业银行，t时期分别位于点1tA ，2tA ，3tA 和4tA ； t +1时期分别位于点1t+1A ，2t+1A ，3t+1A 和4t+1A 。这里1t+1A

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