工商银行SY分行授信风险管理研究

发布时间：2020-07-10 16:17

【摘要】：自商业银行出现以来,授信风险管理就成为商业银行经营管理的重要内容,并逐渐发展成一门科学,运用于指导商业银行经营管理的实践,以提高商业银行经营的安全度。授信是予以人信用的行为,任何法人和自然人之间都可能发生,但由于商业银行的特殊地位,其授信业务发生得较为频繁。对于我国的商业银行来说,在当前和今后的一个时期内,授信业务将是其主体业务,也是其利润的主要来源,但授信业务也是风险性很大的业务,一旦控制不好,不仅会给商业银行自身带来损失,而且也会给国家金融安全和宏观经济运行造成极大的危害。当前,在授信风险管理方面,我们与实力雄厚、经验丰富的外资银行相比还存在着较大的差距。因此,有必要借鉴国外的先进管理办法,并结合我国的实际情况,探讨和建立适合我国商业银行的授信风险管理体制。本文以工商银行SY分行(以下简称SY分行)为背景,对SY分行授信风险管理问题进行了系统的研究。首先,阐述了论文写作的背景、目的和意义,梳理了授信风险管理的理论；其次,对国内外商业银行授信风险管理进行了比较；再次,根据SY分行的现状,分析了SY分行授信资产风险管理目前存在的主要问题；最后,用较大篇幅,提出了完善SY分行授信风险管理的对策。论文通过研究分析认为,SY分行要想进一步提高授信风险管理水平,必须努力加强授信风险管理文化的培育建设；构建科学的授信风险管理体系,具体包括建立新型的组织架构、优化授信业务流程；进一步强化授信风险识别体系,提高授信风险计量技术,完善授信风险控制手段,为SY分行授信风险管理水平的提高提供有价值的借鉴参考。
【学位授予单位】：东北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.4
【图文】：

损失分布,信用风险,损失分布,预期损失

的事件所造成的损失，而不是要指定这些事件和相应损失的可能性，其目标是洞察主要市场风险因子剧烈波动导致的资产组合的行为。如图5.2所示，银行面临的信用风险损失分为预期损失、非预期损失和极端损失。对于预期损失，可以通过银行定价和准备金来消化；非预期损失则只能靠资本来抵御吸收；而极端损失是在异常情况下所发生的损失，发生概率极低但损失巨大。为此，SY分行应在实行内部评级法的同时，可以通过极端情景假设进行压力测试，评估其面临的潜在风险,并根据压力测试制定相应的解决方案和应急预案。幽试应付““T图5.2信用风险损失分布图Fig.5.2 Credit risk loss distribution5.4.2引进RAROC风险工具进行定价和审批RAROC(Risk Adjusted Return On Capital)方法起源于20世纪70年代，由美国银行家信托集团首创

【参考文献】