我国商业银行操作风险度量及业务持续性管理体系构建

发布时间：2020-07-19 15:51

【摘要】：近些年,频繁发生的商业银行操作风险损失事件,已经引起了国内外金融界的高度关注。随着巴塞尔委员会在新资本协议中正式提出操作风险的概念、管理框架以及计量方法等,国内外金融界对操作风险的管理不仅局限于定性的层面上,而且更加关注其量化层面。同时,国内外学者在新资本协议提出的基本计量方法的基础上,对各计量方法进行拓展研究并应用到具体实践,至此,对操作风险的量化管理成为银行业界最重要的领域之一。 本文在借鉴国内外学者对操作风险度量方法研究、应用的基础上,首先对收集到的我国商业银行146起(1998年-2011年)操作风险损失数据进行了相关的统计分析,初步得出：从整体上来说,我国商业银行操作风险损失数据分布存在明显的“厚尾”现象,并且以内部欺诈和外部欺诈为主；其次采用Excel、SPSS和MATLAB对收集到的我国商业银行操作风险事件损失数据进行进一步的分析,做出相应的样本超额图、Q-Q图以及Hill图,得出了与上步中同样的结论,从而使该结果更具说服力；最后在以上理论结论支持的基础上,采用极值理论中的POT模型对其进行具体度量,具体步骤为：第一、利用平均超额图、Hill图和经验估计法确定不同的阈值ui；第二、在MATLAB中编程实现不同阈值ui下的对数似然函数的参数估计值；第三、根据Pearson-卡方检验的思想,确定最优阈值u及其对应的对数似然函数估计值；第四、计算不同置信水平下,我国商业银行总体操作风险在险价值VAR和ES值。 通过上面对我国商业银行操作风险损失数据计量结果可知：从整体上来说,我国商业银行遭受操作风险损失异常严峻,但国内相关文献研究表明我国商业银行对操作风险防范理念依然没有深深扎根于银行内部,确实有效的信息化防范、应急措施更是很少有人问津。鉴于此,本文提出了防范我国商业银行操作风险的一体化管理流程-业务持续性管理理念。首先从社会需求、价值、业务中断带来的危害三个角度来说明我国商业银行构建业务持续性管理的必要性；其次在对业务持续性管理理论研究的基础上,提出了从计划管理、风险分析、业务冲击分析、恢复策略、计划开发和测试维护六个方面来具体阐述业务持续性管理在我国商业银行的具体实施步骤；最后结合我国商业银行对应灾难事件的业务持续性管理现状分析的基础上,提出我国构建业务持续性管理的若干意见。
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F832.2
【图文】：

我国商业银行操作风险度量及业务持续性管理体系构建进行处理，得出相关描述统计量、损失金额和损失频数的直方图，如表5一1、和图5一1所示:表5一1描述统计量描述统计量 NNNNNNN极小值值极大值 值均值 值标准差 差偏度 度峰度 度统 统统计量量统计量量统计量 量统计量 量统计量 量统计量量标准误误统计量 量撇误误 VVVAR00OO!!!14666」 000200000.000013298.50444428796.59618883.586662011116.00888.39999有有效的N(列表状态 ))){46666666666666666666由表5一1可知:偏度为3.586，为正值，表明发生频率较高的操作风险损失金额一般较小，而发生频率较低的操作风险损失金额相对较大;同时，峰度为16.005，相对于标准正态分布来说，呈现出了所谓的“尖峰”现象，这从某种意义上来说

与品锁和刻图5一2操作风险损失分布表从表5一2和图5一2可以看出:一、内部欺诈风险事件在损失数量和损失金额上都遥遥领先，从侧面表明银行从业人员私自挪用客户资金、违规贷款等行为时有发生，这不得不引起我国商业银行的足够重视，应该在内部管理、结构治理和人员职业道德教育等方面狠下功夫，使这样的现象尽可能少的发生。二、仅次于内部欺诈的就是外部欺诈，表明我国商业银行内部员工贪污、受贿等现象依然存在，而且以高层管理人员为主，这势必会影响银行对外的形象，在一定程度上影响银行某些业务的发展。三、交割和过程管理事件和客户、产品与业务活动事件和业务中断系统错误事件相对内部欺诈和外部欺诈来说

根据平均超出函数 (MeanExeesSFunetion，MEF)的定义e(u)=E(X一。{X>u)，对样本数据作(u，e(u))的散点图，即为平均超出函数图，如图5一3所示:O护O尹//歹400D020.000 0ZD刀0040， 00060， DODSD， 00D1DO， 000120， 000140， DDO16DDDD180D0D200，OC图5一3样本的经验平均超出函数图由图5一3可知

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本文编号：2762626