基于分级A的市场风险研究

发布时间：2020-07-19 16:13

【摘要】：伴随着金融市场的高速发展的同时,金融市场的波动性也变得极其重要。20世纪70年代以前,金融市场的波动性较弱,其金融产品的市场价格变化较为平稳,金融风险突出地表现为信用风险。然而进入20世纪70年代后,由于金融衍生品的急剧膨胀及资产的证券化趋势,全球金融市场产生了根本性的变化,市场风险取代了信用风险的地位,成为金融机构面临的最重要风险。在国内的基金市场中,对于使用Monte Carlo Simulation方法计算Va R来评价市场风险的研究较为稀缺。本文旨在以国内的分级基金A份额指数为数据样本,对分级A的市场风险管理进行理论分析和实证研究,以期能对分级A的投资者提供些许建设性意见。
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F832.51

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本文编号：2762645