我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究

发布时间：2017-04-01 22:03

  本文关键词：我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】： 资产证券化是20世纪30年代以来金融市场上最重要、最具有生命力的创新之一。信贷资产证券化是其中最主要的一种形式,信贷资产证券化可以通过信贷资产的各种产品形式实现货币市场与资本市场的内在联系。同时也是一项参与主体众多、结构复杂、交易严谨、市场化程度高的金融创新工程,它在具有显著宏微观经济效益的同时,风险也显得集中与复杂。虽然我国试点的二批证券化业务都已获得了成功,但是应该看到这些成功的案例的规模较小,选择的对象都是优质资产,与真正意义上的证券化还存在一定的距离。尤其是在美国次贷危机、全球金融形势恶化的大环境下,商业银行如何结合中国的实际情况,运用合理有效的手段对信贷资产证券化的风险进行控制与管理,使其更好的推动与促进我国的国民经济发展,就显得尤为重要。 本文主要从商业银行的角度,将信贷资产证券化所面临的风险进行分类:信用风险、早偿风险、结构风险、法律风险和第三方风险。在此分类基础上对我国现阶段所面临的上述风险的现状进行了分析,分析表明我国在原始资产的风险评估、征信数据的采集、量化风险的测度以及法律、税收、会计等制度建设方面都存在着不足与风险。同时也介绍了自2005年以来我国信贷资产证券化的发展历程,并通过建行MBS证券的定价方法和浦发银行第一期信贷资产证券化产品发行的案例,分别分析了信贷资产证券化风险控制体系。最后文章阐述了我国信贷资产证券化的发展障碍,并基于上述现状,对信贷资产证券化的风险控制提出了防范的方法和途径:定量风险通过定价策略一运用资本资产模型与期权利差调整法结合,以确保发起人能获得相应的风险补偿;定性风险通过风险流程控制一全面风险管理模式,分别从控制目标、控制环节、活动控制、信息交流等方面对商业银行信贷资产证券化风险管理体系进行设计,并提出了相应的政策和建议。全文采用理论分析与实际案例分析,定性分析与定量分析相结合的方法,本着实用性、操作型的原则,力求探索出适合于我国商业银行信贷资产证券化风险管理的模式。本文具有一定的实际应用价值,但同时由于我国信贷资产证券化实践处于起步阶段,研究数据的有限性和外部市场的不完善,以及本人的理论水平等原因,尚需进一步完善。
【关键词】：信贷资产证券化 风险分析 风险管理 研究
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2009
【分类号】：F832.4;F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-7
• 第一章 导论7-12
• 第一节 研究的背景与意义7-8
• 第二节 文献综述8-10
• 第三节 研究思路与方法10-11
• 第四节 创新与不足11-12
• 第二章 信贷资产证券化概述12-15
• 第一节 信贷资产证券化的基本概念12-13
• 第二节 信贷资产证券化的特点13-15
• 第三章 商业银行信贷资产证券化的风险分析15-22
• 第一节 商业银行信贷资产证券化风险的理论界定15-16
• 第二节 商业银行信贷资产证券化的风险构成16-22
• 第四章 我国商业银行信贷资产证券化的发展和实践22-32
• 第一节 我国信贷资产证券化的发展概况22-24
• 第二节 案例分析24-32
• 第五章 我国商业银行信贷资产证券化的风险分析32-47
• 第一节 我国商业银行信贷资产证券化基础资产的风险分析32-40
• 第二节 我国商业银行信贷资产证券化过程的风险分析40-47
• 第六章 我国信贷资产证券化风险控制的难点与建议47-60
• 第一节 我国商业银行信贷资产证券化的风险控制难点47-48
• 第二节 我国商业银行信贷资产证券化的风险防范方法与途径48-57
• 第三节 我国商业银行信贷资产证券化风险管理的政策建议57-60
• 注释60-61
• 参考文献61-64
• 后记64-65

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 高云骢;;论新巴塞尔协议下中国银行业资产证券化的构建与完善[J];中国林业经济;2011年02期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 方建珍;信用风险转移机制研究[D];武汉理工大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 解光明;商业银行信贷资产证券化风险管理研究[D];天津财经大学;2011年

2 蒋伟;我国商业银行信贷资产证券化风险问题研究[D];安徽大学;2011年

3 唐俊涛;信贷资产证券化产品设计研究及应用举例[D];暨南大学;2012年

  本文关键词：我国商业银行信贷资产证券化的风险问题研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：281352