个人住房抵押贷款信用风险模型的实证研究

发布时间：2017-04-01 17:07

  本文关键词：个人住房抵押贷款信用风险模型的实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：从1998年我国住房体制改革有重大历史性突破以来,我国的个人住房抵押贷款业务得到迅速发展,个人住房抵押贷款被公认为安全性较高的信贷业务。但是由于住房抵押贷款的数额大,期限长,作为抵押物的住房流动性和变现能力差等特点,不可避免的会有很多风险,而以借款者为载体的信用风险是金融机构面临的最主要和最直接的风险。 随着该业务的迅速发展,贷款风险日益明显,目前我国的不良贷款比率明显高于美国等西方发达国家水平,未来风险还将呈上升趋势。因此在发展我国住房金融的过程中,进行个人住房抵押贷款信用风险的研究是一个重要课题。本文就是基于这样的背景展开研究的。本文借鉴西方发达国家的研究成果,应用实证分析和理论分析、定性分析和定量分析相结合的方法,首先通过对银行发放的个人住房抵押贷款数据的统计分析,研究了借款人违约动因、违约借款人特征、贷款特征、违约情况与各因素之间相关性及贷款群违约率变动情况,发现了他们的一般规律。然后,分别采用违约决策期权模型和比例风险模型对采集数据进行实证研究,系统的分析了我国住房抵押贷款的主要风险因素,归纳出贷款群体在抵押贷款中违约行为发生的机理,并得到了违约的主要权益变量和抵押贷款的危险率函数。 研究结果表明:(1)比例风险模型可以很好的刻画出贷款各特征对危险率的影响情况,得出的危险率函数有很好的拟合优度。(2)由于我国住房贷款发展时间短,且没有较完整的房地产市场周期,期权模型的计算结果会比实际表现偏大。
【关键词】：个人住房抵押贷款 信用风险 风险因素 危险率函数
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要7-8
• Abstract8-9
• 插图索引9-10
• 附表索引10-11
• 第1章 绪论11-22
• 1.1 选题背景及其意义11-13
• 1.1.1 选题背景11-12
• 1.1.2 选题意义12-13
• 1.2 个人住房抵押贷款相关的基本概念及其分类13-14
• 1.2.1 个人住房抵押贷款相关的基本概念13
• 1.2.2 个人住房抵押贷款相关的基本分类13-14
• 1.3 个人住房抵押贷款的信用风险与其研究方法综述14-20
• 1.3.1 贷款者作为风险决定者的研究14-17
• 1.3.2 借款者违约决策行为研究17-19
• 1.3.3 贷款集群违约特征研究19-20
• 1.4 研究思路、内容与研究方法20-22
• 1.4.1 研究思路与内容20
• 1.4.2 研究方法20-21
• 1.4.3 技术路线21-22
• 第2章 我国的个人住房抵押贷款市场及风险分析22-35
• 2.1 我国的个人住房抵押贷款市场22-28
• 2.1.1 目前我国的个人住房抵押贷款业务现状22-23
• 2.1.2 我国个人住房贷款业务前景23-25
• 2.1.3 个人住房抵押贷款的运作情况25-28
• 2.2 我国住房抵押贷款的风险分析28-33
• 2.2.1 个人住房贷款的主要风险28-30
• 2.2.2 个人住房抵押贷款信用风险的经济学分析30-33
• 2.3 本章小结33-35
• 第3章 住房抵押贷款信用风险的统计分析35-44
• 3.1 数据来源35
• 3.2 住房抵押贷款的统计分析35-43
• 3.2.1 违约与借款人特征的相关性分析35-40
• 3.2.2 违约与贷款特征的相关性分析40-43
• 3.3 本章小结43-44
• 第4章 违约决策期权模型及其实证研究44-53
• 4.1 违约的形成机理研究44-46
• 4.1.1 被动违约行为44
• 4.1.2 理性违约行为44-46
• 4.2 违约决策期权模型46-48
• 4.3 实证研究48-52
• 4.4 本章小结52-53
• 第5章 比例危险模型及其实证研究53-65
• 5.1 危险因素分类及特征53-58
• 5.1.1 英国的违约风险因素研究53-54
• 5.1.2 美国的违约风险因素研究54-56
• 5.1.3 澳大利亚的违约风险因素研究56-58
• 5.2 危险因素的生存分析方法研究58-60
• 5.2.1 生存分析方法介绍58-59
• 5.2.2 比例危险模型研究59-60
• 5.3 实证研究60-64
• 5.4 本章小结64-65
• 结论65-67
• 参考文献67-71
• 致谢71-72
• 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)72-73
• 附录B (本文主要程序)73-75

【引证文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前8条

1 史蓉娟;中国个人住房抵押贷款信用风险研究[D];西北大学;2011年

2 唐路路;我国商业银行房地产信贷风险管理研究[D];郑州大学;2011年

3 何文贵;我国商业银行个人住房贷款信用风险研究[D];西南财经大学;2011年

4 姜志敏;个人消费贷款信用风险度量模型的应用[D];西南财经大学;2007年

5 蔡黎;商业银行风险传递与全面风险管理体系构建[D];四川大学;2007年

6 汪丽萍;河北省商业银行个人住房信贷风险的综合评价[D];华北电力大学（河北）;2008年

7 李晚晴;基于巨灾损失的住房抵押贷款被动违约风险管理研究[D];哈尔滨工程大学;2009年

8 李佳;我国商业银行个人住房贷款信用风险及管理研究[D];吉林财经大学;2013年

  本文关键词：个人住房抵押贷款信用风险模型的实证研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：280968