我国商业银行中间业务定价机制与风险控制研究

发布时间：2020-10-09 14:17

　　随着国际金融市场的深刻变革和国内经济的高速发展,我国金融系统也在发生着深刻的变化。创新发展商业银行中间业务是我国金融业的一大新课题,是银行系统乃至整个经济领域一项战略性任务。中国加入WTO组织,外资金融机构大量进入我国金融市场,并以强大的优势涉足我国银行中间业务的经营,标志着我国商业银行中间业务的发展进入了一个新阶段。本文运用比较分析的方法对国内外商业银行的创新机制建设进行类比,找出了我国存在的差距；在此基础上,通过规范分析与实证研究相结合、理论分析与定量分析相结合,并采用详实的数据、图表,运用经济学、会计学、市场营销学及金融工程学原理和归纳演绎等方法,分别对我国商业银行中间业务创新过程中面临的收费定价机制、风险内部防范及外部监管等主要问题进行了重点分析和研究。全文主要研究内容包括四个部分： (1)深入探讨了我国商业银行中间业务市场结构特征、需求状况及市场行为;通过对国内外商业银行中间业务发展与创新动力因素进行分析比较,对描述商业银行中间业务创新发展动因的"TRICK"模型进行了深入研究；结合我国的国情和商业银行中间业务发展的特点,在"TRICK"模型的基础上,提出了影响我国商业银行中间业务创新发展的“6+1+1”动力机制模型。 (2)从金融界和消费者对目前商业银行中间业务定价产生的认识误区入手,论述了商业银行中间业务创新定价机制研究的必要性；分析了商业银行中伺业务定价机制的内涵及有关中间业务收费与定价权限的相关争议；对商业银行中间业务价格的决定机制分别从中间业务产品价格的内涵、定价的特征、定价的基本原则、定价的基本程序、定价的目标、定价的影响因素、定价的策略等方面展开了较全面的研究；提出了两类商业银行中间业务产品综合定价模型。 (3)分别从中间业务风险的理论界定、风险类别、风险的特殊性等方面对商业银行的中间业务风险进行了基本的理论分析;归纳了商业银行中间业务风险的形成机理及风险识别的流程；对商业银行中间业务评估体系中几种运用广泛的风险评估方法进行了比较分析及评价；运用VaR模型对收益率服从正态分布的中间业务产品市场风险进行了案例分析：并进一步提出了商业银行中间业务风险内部防范的必要性及防范原则,构建了风险控制的简易模型。 (4)通过金融衍生产品市场巨额亏损事件和世界主要银行因监管不力而造成倒闭及巨额亏损的例证,论证了应对我国商业银行中间业务加强外部监管的意义；通过对国外银行业监管模式及具体措施的分析,预测了我国商业银行中间业务监管创新的未来发展趋势。
【学位单位】：武汉理工大学
【学位级别】：博士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章导论
    1.1 研究背景、目的和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的和意义
    1.2 研究方法
    1.3 全文结构安排
第2章国内外研究综述
    2.1 国外研究综述
    2.2 国内研究综述
第3章我国商业银行中间业务创新发展概况
    3.1 商业银行中间业务的界定及分类
        3.1.1 商业银行中间业务的界定
        3.1.2 商业银行中间业务的分类
    3.2. 我国商业银行中间业务的市场分析
        3.2.1 我国商业银行中间业务的市场结构特征及需求状况
        3.2.2 我国商业银行中间业务的市场行为分析
    3.3 商业银行中间业务创新发展驱动机制
        3.3.1 关于"TRICK"理论
        3.3.2 影响中间业务创新发展的外部驱动因素中外比较
        3.3.3 我国商业银行中间业务创新发展的驱动因素"6+1+1"模型
    本章小结
第4章我国商业银行中间业务定价机制研究
    4.1 我国商业银行中间业务定价机制研究的必要性
    4.2 商业银行中间业务定价机制的内涵
    4.3 我国商业银行中间业务收费与定价权限的争议
    4.4 商业银行中间业务价格决定机制
        4.4.1 中间业务产品价格的含义
        4.4.2 中间业务产品定价的特征
        4.4.3 中间业务产品定价的基本原则
        4.4.4 中间业务产品定价的基本程序
        4.4.5 中间业务产品定价的目标
        4.4.6 中间业务产品定价的影响因素
        4.4.7 中间业务产品定价策略
        4.4.8 中间业务产品综合定价模型
    本章小结
第5章我国商业银行中间业务风险内部控制研究
    5.1 商业银行中间业务风险的基本问题
        5.1.1 中间业务风险的界定
        5.1.2 中间业务风险的类别
        5.1.3 中间业务风险的特殊性
    5.2 商业银行中间业务风险的识别体系
        5.2.1 风险形成机理
        5.2.2 风险识别流程
    5.3 商业银行中间业务风险的评估体系
        5.3.1 中间业务风险评估方法与评价
        5.3.2 商业银行风险评估中的VaR模型
        5.3.3 收益率正态分布的中间业务市场风险VaR分析及案例
    5.4 商业银行中间业务风险内部防范
        5.4.1 风险内部防范的意义
        5.4.2 风险防范的原则
        5.4.3 风险防范控制模型的构建
    本章小结
第6章我国商业银行中间业务风险外部监管研究
    6.1 我国商业银行中间业务风险监管的意义
    6.2 国际银行业中间业务监管模式及措施
        6.2.1 国际银行业业务监管模式
        6.2.2 国际银行业中间业务监管的具体措施
    6.3 我国商业银行中间业务监管模式
    6.4 我国商业银行中间业务监管创新的发展趋势
        6.4.1 建立新型商业银行中间业务监管体制
        6.4.2 构建与外部监管体系相适应的商业银行中间业务内控机制
        6.4.3 建立有效的商业银行中间业务市场约束机制
        6.4.4 加强国际间商业银行中间业务监管的合作与交流
    本章小结
第7章全文总结与研究展望
    7.1 全文总结
    7.2 本文创新点
    7.3 研究展望
参考文献
附录
攻读博士学位期间发表的学术论文
致谢

【参考文献】