我国商业银行资本充足率监管有效性研究

发布时间：2020-10-20 04:23

　　 鉴于银行业在一国国民经济中的重要地位,长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,各国金融监管机构纷纷改革银行监管体制调整监管重点,但是在对资本充足的要求上却普遍采取了更为严格的监管措施,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。然而这一监管手段的效果如何呢,本文首先从国内外的研究成果入手,从理论以及实证两个角度分别探讨了资本充足率监管的有效性问题。 本文共分为五个部分。第一章主要介绍了研究背景和意义以及国内外相关文献的研究成果。第二章对商业银行资本充足率监管的有效性问题进行了一般性的理论概述,主要包括银行资本的概念、构成、作用、资本充足率的概念、衡量标准以及理论界对资本充足率监管有效性的理论分析。第三章介绍了商业银行资本充足率监管实践的历史演进,包括国际上和我国商业银行资本充足率监管的发展历程以及我国商业银行资本充足率的状况。第四章是全文的重点也是全文的核心所在,在回顾了我国商业银行资本充足率监管的发展历程以及商业银行资本充足率监管有效性的理论以后,我们选取了具有代表性的18家股份制商业银行并收集了它们的最新数据运用两阶段最小二乘法(2SLS)建立了联立方程组模型对我国商业银行资本充足率监管的有效性进行了实证检验。第五章在前面理论分析和实证分析的基础上对提高我国商业银行资本充足率监管的有效性提出了若干条建议。最后是对全文的总结。 本文的主要研究结论是：第一,我国金融监管当局近年来实施的一系列法律法规有效地促进了我国商业银行资本充足率的提高,也在一定程度上降低了银行的风险水平,同时实证研究结果也显示资本充足率监管取得了一定的效果；第二我们在坚定我国商业银行资本充足率监管有效性的前提下,还必须清楚地认识到由于我国银行业还处于改制转型期以及我国金融监管技术和水平等诸多因素的限制,我国商业银行资本充足率监管的有效性程度还不高,其有效性还有待进一步提高。
【学位单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F832.33;F224
【部分图文】：

商业银行资本充足率达标银行的数量和达标资产占比都不断在提高。截至2009年底，239家商业银行资本充足率全部达标，达标银行资产占商业银行总资产的比例达到100%。图3一1显示了2003年到2009年我国商业银行资本充足率达标银行数量情况和达标资产情况。翔;鑫林锻汀致叫愈~热红洛产沪补争镶孔戴戮彭翁军、八分冻图3一1资本充足率达标商业银行数量和达标资产占比’(2003一2009年)3.4.3我国商业银行资本充足状况存在的问题分析在看到我国商业银行资本充足状况得到有效改善的同时，我们还必须清醒的认识到，我国国有商业银行资本充足率状况的改善与国家对其进行的补充资本金的政策密不可分，这就是说我国商业银行资本充足率的提高在很大程度上是依靠外部资金来源，而非来自自身积累。多年来，为了支持国有商业银行股份制改造，国家一直采取注资的手段来补充国有商业银行的资本金。另外，各大国有商业银行相继在香港和上海成功上市后，它们在资本市场也筹集了大量的资金用于补充资本金，国有商业银行与股份制商业银行近年来资本充足率变化情况的比较就可以很好地说明这一点。股份制商业银行由于缺乏国家财政的大力支持以及国有商业银行股改上市后面临资本补充渠道的竞争导致其资本充足率状况并不容乐观。另一方面
【引证文献】

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1 李裕坤;贺潇颍;;我国城市商业银行资本充足率监管的有效性研究[J];北京工业大学学报(社会科学版);2013年03期

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本文编号：2848201