基于传导的商业银行操作风险控制研究

发布时间：2020-11-08 20:37

　　 银行业是一个高风险经营的行业,因此,防范、管理和控制风险一直是银行发展的永恒课题。在全球范围内,因操作风险给银行带来巨额损失的事件频频发生。操作风险作为商业银行面临的三大风险之一,越来越受到人们的重视。国外对操作风险控制的研究已经取得一定成果,相对而言,由于风险损失数据难以量化和收集、风险内控机制不完善、信息披露不充分等原因,我国管理操作风险的水平与国外相比尚有一定差距。风险传导理论研究是最近几年才兴起的新兴课题。虽然国内外对于风险的研究很多,然而将风险与其动态传导过程联系起来的研究很少。这一领域的研究文献亟待充实。 本文首先阐述了操作风险与风险传导理论的国内外研究现状、论文的研究内容、研究方法等。接着是基础理论部分,首先介绍了商业银行操作风险的涵义和特征,并按风险发生的原因,将操作风险事件分为七类：内部欺诈、外部欺诈、聘用员工和工作场所安全性、客户、产品及业务行为、实物资产损坏、业务中断和系统失灵以及交割流程管理。然后对风险传导理论做了概述,阐明了风险传导的内涵、四大关键构成要素以及风险传导过程中的关键问题。为下文研究的展开奠定了理论基础。接下来的三个章节分别从风险传导的四大关键构成要素：风险源、风险传播载体、风险传导路径和风险接受者阐述如何控制商业银行操作风险。 风险源层面,笔者从定性和定量两个方面对风险控制做了阐述。定性方法为绘制风险地图,定量方法为记分卡法,并对如何实施这两种方法分别做了介绍。在风险传导路径层面,笔者认为应该建立一个操作风险预警机制来管理风险。论文基于贝叶斯网络的相关理论,建立了操作风险的预警机制,并以人员风险为例进行了说明。对于风险传播载体层面,笔者将风险传播载体分为人员载体、信息载体和技术载体,分别对这三类载体形成风险的原因、表现及银行的应对策略进行了分析。在风险接受者层面,笔者构建了银行内部控制体系以应对风险,并对形成内控体系的五个步骤做了介绍。最后为全文总结及研究展望。 要想有效且高效地控制商业银行操作风险还有很长的路要走。本文从风险传导的理论着手来研究操作风险的控制,希望对商业银行有效控制操作风险能起到一定的借鉴作用。
【学位单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外研究综述
    1.3 研究内容和研究方法
第2章 商业银行操作风险及风险传导基本理论
    2.1 商业银行操作风险概述
    2.2 风险传导的基本理论
第3章 基于风险源维度的商业银行操作风险控制
    3.1 风险地图法
    3.2 记分卡法
第4章 基于风险传导路径维度的商业银行操作风险控制
    4.1 贝叶斯网络方法概述
    4.2 关键预警指标体系的构建
    4.3 基于贝叶斯网络的操作风险预警机制
第5章 基于风险传导载体和风险接受者维度的商业银行操作风险控制
    5.1 基于风险传导载体维度的商业银行操作风险控制
    5.2 基于风险接受者维度的商业银行操作风险控制
第6章 全文总结与研究展望
    6.1 全文总结
    6.2 创新点
    6.3 研究展望
致谢
参考文献

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李明;方晓;陈敏;;后金融危机时代我国股指期货的风险与防范[J];技术与市场;2011年07期

2 杨朦;袁春晓;;国际对冲基金的特点分析[J];东方企业文化;2011年04期

3 肖娅;;论企业税收筹划中的风险防控[J];现代经济信息;2011年15期

4 周芸;;商业银行信用卡业务风险管理研究[J];时代金融;2011年15期

5 魏珺;;风险管理 敲响警钟[J];信息方略;2010年19期

6 石秀芳;刘景浩;;浅谈组织信息安全风险管理的重要性及实施步骤[J];电子质量;2011年08期

7 梁鹏飞;;现代企业内部审计与风险管理的关系[J];西部资源;2011年01期

8 彭景平;;防范操作风险关键在于强化执行力[J];湖北农村金融研究;2005年07期

9 周钧;;工建企业招标阶段之风险分析和管理[J];企业研究;2011年12期

10 邱剑;郭金龙;华猛;;保险在中国银行机构操作风险转移中的应用[J];银行家;2011年08期

相关博士学位论文 前10条

1 吴明;股指期货法律问题研究[D];中国政法大学;2008年

2 李红梅;中国商业银行整体风险管理研究[D];辽宁大学;2010年

3 蒋云明;我国商业银行外汇风险管理研究[D];西南财经大学;2010年

4 付玉秀;创业投资的风险管理机制研究[D];浙江大学;2003年

5 刘清;国有商业银行改革研究[D];中央民族大学;2005年

6 李红权;资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究[D];湖南大学;2005年

7 张明;城市土地整理风险管理研究[D];华中农业大学;2005年

8 房德东;农业高新技术创业投资风险管理研究[D];西北农林科技大学;2007年

9 江百灵;衍生金融工具风险的会计监控研究[D];厦门大学;2009年

10 陈华芳;中国金融控股公司的风险与风险度量研究[D];西南财经大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 杜歧昭;商业银行风险管理研究[D];湖南大学;2001年

2 李志毅;信贷资产风险管理机制研究[D];湖南大学;2001年

3 郭思亮;谈谈我国政策性银行的风险管理[D];厦门大学;2002年

4 陈梅;工程建设项目风险管理系统研究[D];西安建筑科技大学;2003年

5 闫瑞娟;工程造价风险管理方法研究[D];重庆大学;2003年

6 王萃;国有商业银行的可持续发展：创新与风险管理[D];武汉理工大学;2003年

7 张墨林;房地产项目前期风险管理[D];西安建筑科技大学;2004年

8 段菊芳;大型体育赛事风险管理[D];北京体育大学;2004年

9 黄晓勇;论X保险公司的风险管理——对X保险公司一个骗赔案例的探讨[D];四川大学;2004年

10 张楠;风险投资企业的风险管理[D];清华大学;2004年

本文编号：2875302