我国商业银行流动性创造研究

发布时间：2020-11-19 16:18

　　 根据现代的金融中介理论,商业银行的存在是由于它们在经济中扮演着两种重要的职能——创造流动性和转移风险。从理论发展来看,许多学者对商业银行转移风险的职能已经做了很好的研究。而且有大量的关于银行承担风险和审慎监管、监督和市场规律去控制银行的风险承担的行为的研究文献。现在大多数的文献关注商业银行的风险转换职能,而没有关注商业银行的流动性创造职能。本文通过建立商业银行流动性创造的衡量指标,分析了商业银行流动性创造的变化趋势,实证分析影响商业银行流动性创造因素,并提出了相应的结论和政策建议。本文共分为五部分： 第一章对本文的选题的理论意义和实用价值进行了概述,介绍了商业银行流动性创造的相关文献,最后对本文的研究思路、方法和文章结构作了说明。 第二章主要是根据我国商业银行的资产负债表建立流动性创造的衡量指标。首先,本文对商业银行的流动性的概念进行了总结,并且对商业银行流动性创造的过程进行了描述,指出流动性创造是指在商业银行资产负债表上,商业银行将流动性负债转化为非流动性资产,即商业银行通过流动性负债对非流动性资产进行融资的行为。其次,根据商业银行业务的种类和期限,对商业银行资产负债表进行了分类,对各个部分赋予相应的权重,建立商业银行流动性创造的衡量指标。 第三章是对我国商业银行流动性创造变化趋势的分析。首先,本文根据前一章的方法计算出2002-2008年我国商业银行流动性创造数量的季度数据,分析了各类商业银行流动性创造数量的变化趋势。其次,定义了商业银行异常流动性创造的衡量方法,计算了样本区间内的商业银行异常流动性创造的数量。最后,分析了商业银行异常流动性创造的数量在金融危机前后的变化,以及各个组成部分的异常的变化趋势。 第四章是对我国商业银行流动性创造影响因素的实证检验。首先,阐明了本文的回归框架。其次,对影响商业银行流动性创造的商业银行自身因素和宏观经济因素进行了描述。最后,采用2002-2008年的季度数据进行了面板回归,分析了各个因素对各类商业银行流动性创造的不同作用,进一步通过面板数据对商业银行流动性创造组成部分的回归分析,解释了各个因素对各类商业银行流动性创造不同作用的原因。 第五章是研究结论、政策建议以及未来研究的方向。首先,本文根据前文对商业银行流动性创造的分析,给出了关于商业银行流动性创造的变化趋势、金融危机前后异常流动性创造的变化等结论。其次,本文根据影响商业银行流动性刨造的因素分析,相应的提出了相关的政策建议。主要包括：合理确定商业银行资本规模、加强商业银行流动性风险监管和对商业银行分类实行货币政策等。最后,本文根据流动性创造衡量指标的缺陷,提出了相应的改进方法。以及在采用商业银行流动性创造衡量指标可以进行的后续的研究,主要包括：商业银行流动性创造与商业银行价值的关系、商业银行流动性创造与经济增长的关系等。
【学位单位】：东北财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【部分图文】：

体流动性创造的比重在下降，而股份制商业银行和城市商业银行创造的流动性所占的比重在上升。但是，从商业银行流动性创造的变化趋势图3一1中，本文发现总体的商业银行流动性创造在2002年第一季度到2003年第四季度中，商业银行流动性创造增长较快，在2003年第四季度到2005年第四季度中，商业银行流动性创造的数量变化不大，从2005年第四季度以后，商业银行流动性创造的增长较快。从各类商业银行流动性创造的变化趋势来看，国有商业银行的流动性创造的变化趋势与总体的流动性创造的变化趋势基本一致

O︸O︶O5︸，人﹄.︸茸，‘玉企f上t.图3一23.2.2异常流动性创造的替代方法下面我们将会考虑另一种测量商业银行流动性创造异常数量的方法，因为，商业银行的流动性创造的数量能够影响GDP，一种可能的方法就是用上面我们测量的商业银行流动性创造的异常数量除以GDP，这种方法还是合理的。从下图3一3可以看出，商业银行异常流动性创造除以GDP的变化趋势与上图3一2中的商业银行流动性创造的异常数量变化趋势几乎是一致的。本文的重点讨论的是商业银行异常的流动性创造的数量的变化趋势，而不是商业银行异常流动性创造除以GDP的数量的变化趋势。
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本文编号：2890215