中信银行信用风险管理研究

发布时间：2020-11-20 06:28

　　 2007年,由于美国房地产行业过度发展而引发的次贷危机,逐渐演化为一场全球性的金融危机。在这场金融危机中,金融行业首当其冲,全球金融机构在这场金融危机中受到了严重的冲击,许多世界顶级的金融机构遭到严重损失甚至破产或者转型。同时,由中信银行数据显示,商业银行国外贷款数量减少,国内信贷数量增加,在同样金融危机背景下,国内外信贷资产的增减变化说明国内的信贷环境发生了复杂的变化。 金融危机对中信银行的影响是一个动态的过程。在金融危机发生后,央行实行宽松的货币政策,财政部也实行了40000亿的救助计划,商业银行信贷资产不减反增。在2008年、2009年,中信银行贷款总额大幅增加；同时,信贷资产的集中度表现出其与政府政策高度相关性,因此政策性风险加大。在信用风险的计量方法与管理组织结构方面,中信银行仍然采用传统的客户评级法和严格的垂直式管理结构。这两个方面都存在很大缺陷：信用风险的计量不够精确、敏感,不利于业务的风险-收益评估；总分制的垂直管理结构层级太多,业务线划分不明等。 基于中信银行信用资产的真实情况,本文通过比较、分析等方法,探讨了金融危机下中信银行所面临的四个问题：宏观经济环境的不确定性和宽松的货币政策、贷款集中度和政策相关性较高、风险量化技术落后、信用风险管理层次太多。其中,信用风险量化技术以及管理流程是中信银行长期存在的问题,在金融危机的背景下,这两个问题更为突出,在金融逐步全球化的今天,应当重点对待。针对以上问题,文章从长期和短期层面提出了五点建议：加强宏观经济研究、行业政策分析、强化信用组合风险管理、改进信用风险测量方法、改进风险管理的组织结构。 然而,由于作者理论水平限制和数据收集方面的困难,文章存在2点不足：没有进一步探讨信用风险管理体系在中信银行战略层面的应用；数据样本不多,不能运用数理模型作进一步精确地分析。希望有志于研究该问题的学者,能够进一步在这方面作出贡献。
【学位单位】：大连理工大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 选题背景
    1.2 问题概述及研究意义
    1.3 研究思路及论文结构
2 信用风险管理概述
    2.1 信用风险界定
    2.2 现代信用风险的测度方法
        2.2.1 巴塞尔协议中信用风险的计量
        2.2.2 市场类信用风险计量
3 中信银行信用风险及管理现状
    3.1 中信银行信用资产集中度分析
    3.2 中信银行信用风险管理现状
        3.2.1 中信银行信用风险管理概况
        3.2.2 中信银行信用风险管理方法与体制
    3.3 中信银行信用风险管理中的问题
        3.3.1 风险量化技术落后
        3.3.2 信用风险管理层次太多
        3.3.3 贷后风险控制薄弱
4 金融危机背景下中信银行信用风险分析
    4.1 信用风险成因
        4.1.1 市场风险
        4.1.2 流动性风险
        4.1.3 利率风险
        4.1.4 政策性风险
    4.2 金融危机的影响
        4.2.1 宏观经济环境的不确定性和宽松的货币政策
        4.2.2 贷款集中度和政策相关性较高
5 金融危机下信用风险管理的对策
    5.1 信用风险管理的短期对策
        5.1.1 提高信贷资产对宏观经济形势变化的敏感性
        5.1.2 调整信贷的行业、区域方向
        5.1.3 积极利用风险组合管理
    5.2 信用风险管理的长期对策
        5.2.1 采用现代信用风险评价方法
        5.2.2 "线性化"组织结构
        5.2.3 加强贷后风险管理
结论
参考文献
致谢

【参考文献】

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本文编号：2891083