商业银行信用风险管理的KMV模型及其修正

发布时间：2020-12-18 15:53

　　商业银行在其经营活动中,信用风险是最重要的风险之一,对信用风险的准确度量和有效管理,有利于商业银行经营的安全,也有利于金融体系整体的稳定和国民经济的持续健康发展。在金融全球化的新形势下,我国银行业逐渐开放,各种金融衍生工具开始涌入我国金融市场,金融机构面临的信用风险也日趋复杂化和多样化。而现阶段我国商业银行在信用风险度量与管理上的理念和技术与国际先进水平还存在很大差距,对信用风险度量方法及模型的研究还处在起步阶段。因此我国商业银行须借鉴国际上先进的信用风险管理方法和经验,强化信用风险管理。同时由于我国商业银行自身的经营环境,在引入国外先进信用风险度量方法模型时须结合我国经济运行的实际情况加以修正,开发适用的信用风险度量模型以提升商业银行信用风险管理能力。本文以我国商业银行信用风险度量和管理问题为研究方向展开论述。前两章说明了选题的意义、具体研究内容和商业银行信用风险的涵义等内容,着重在对国内外关于商业银行信用风险度量和管理的文献进行综述、对现代信用风险度量方法进行比较分析的基础上,得出在新巴塞尔协议的指导框架下,我国商业银行可以考虑将KMV模型加入到其信用风险度量模型的研究范围内。本文... 

【文章来源】：浙江工商大学浙江省

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

预期违约率原理图

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【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
[1]商业银行对企业信贷风险的度量研究[D]. 方翠芳.大连理工大学 2009
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本文编号：2924262