基于关键性风险因素的中国金融状况指标体系构建研究

发布时间：2020-12-19 18:09

　　文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数、金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性风险因素中,房价波动风险与银行业不良贷款风险惯性特征明显,但也受其他因素的冲击影响,需对其进行风险监控,去产能风险则受其他因素的影响显著,需辅以经济政策与调控措施来保证产能过剩行业的稳定; 2018年中国经济增长面临较大不确定性,尽管中国金融状况长期向好的趋势性特征没有改变,但当前以及未来一段时间内中国均以较高的转移概率处于风险积聚区制,且存在着影响中国金融状况稳定的其他因素,应更多关注系统性风险的防控。 

【文章来源】：南方经济. 2019年05期 北大核心CSSCI

【文章页数】：16 页

【部分图文】：

FCI与第二主成分的KLD图5(b)FCI与第三主成分的KLD

山围FfI乃宜反瀚拱敌协恋

图7中国FCI及其区制转移概率图8中国FCI的区制数量分布密度图9中国FCI的惯性特征及断点概率·01·基于关键性风险因素的中国金融状况指标体系构建研究

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：2926345