农业银行陕西分行信用风险量化管理研究

发布时间：2020-12-20 00:35

　　全球经济金融环境的剧烈变化及存在的预期不确定等因素迅速改变了银行的经营发展环境,加大了银行的经营风险。而风险对于商业银行来说,是与生俱来存在的。因此,信用风险管理在商业银行的经营管理和业务发展过程中占有重要的地位,信用风险的量化管理也一直是商业银行的难点和薄弱环节。对于农业银行陕西分行而言,加强对信用风险的量化管理,提高抵御风险的能力,目前已经成为迫切需要解决的一个重要问题。本文在研究过程中,运用了管理学、金融学、统计学等学科中的知识原理,采用了理论研究和实证分析相结合的方式,在问题的研究上采取定性分析和定量分析相结合的方法。首先,文章通过对国内外商业银行信用风险管理理论的研究综述,接着介绍了银行信用风险产生的根源、银行信用风险的特征及类型,同时,对目前信用风险度量的传统的专家分析法和Z评分模型法,现代的Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型等模型进行了较为详细的分析,并对新巴塞尔协议中银行信用风险定量分析的标准法和内部评级法进行了介绍；其次,在对结合农业银行陕西分行实际调研的基础上,分析了农业银行陕... 

【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校

【文章页数】：76 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 导论
    1.1 研究背景和意义
    1.2 研究文献综述
        1.2.1 国外研究相关文献综述
        1.2.2 国内研究相关文献综述
    1.3 研究的思路与方法
    1.4 研究内容与框架
    1.5 本文的创新之处
第二章 银行信用风险管理的一般理论
    2.1 银行信用风险
        2.1.1 银行信用风险的概念
        2.1.2 银行信用风险产生的根源
        2.1.3 银行信用风险的特征
        2.1.4 银行信用风险的类型
    2.2 银行信用风险度量
        2.2.1 银行信用风险度量的可行性
        2.2.2 传统银行信用风险度量方法
        2.2.3 现代银行信用风险度量模型
        2.2.4 新巴塞尔协议框架下的银行信用风险内部评级
第三章 农业银行陕西分行信用风险量化管理现状及存在问题
    3.1 农业银行陕西分行概况
        3.1.1 农业银行陕西分行简介
        3.1.2 农业银行陕西分行机构设置
        3.1.3 农业银行陕西分行经营业务
    3.2 农业银行陕西分行信用风险量化管理现状
        3.2.1 农业银行陕西分行信用管理框架
        3.2.2 农业银行陕西分行各部门信用风险管理职责
        3.2.3 农业银行陕西分行信用风险水平评价指标及计分方法
        3.2.4 农业银行陕西分行现行信用风险监测指标
    3.3 农业银行陕西分行信用风险量化管理存在问题及原因
        3.3.1 农业银行陕西分行信用风险量化管理存在问题
        3.3.2 农业银行陕西分行信用风险量化管理不善的原因
第四章 农业银行陕西分行信用风险量化管理实证研究
    4.1 信用风险评级模型的选择
    4.2 信用风险评级模型构建
    4.3 信用风险评级模型指标与样本数据选择
        4.3.1 信用风险评级模型的指标选取原则
        4.3.2 信用风险评级模型的指标选取
        4.3.3 信用风险评级模型的样本数据选择
    4.4 指标的因子分析
        4.4.1 样本数据检验
        4.4.2 因子提取及解释
    4.5 信用风险评级模型及检验
    4.6 结果分析与讨论
第五章 农业银行陕西分行实施信用风险量化管理的策略与建议
    5.1 农业银行陕西分行信用风险量化管理的实施策略
        5.1.1 拟定信用风险评级体系的思路与措施
        5.1.2 优化信用风险评级体系
        5.1.3 明确信用风险评级过程
        5.1.4 修正信用风险评级标准
    5.2 农业银行陕西分行信用风险量化管理的政策建议
        5.2.1 加快农业银行陕西分行的组织架构改造
        5.2.2 打造信用风险量化管理的运行基础
        5.2.3 完善信用风险量化管理数据库
        5.2.4 营造高效的信用风险量化管理文化
        5.2.5 建立信用风险量化评级的专业队伍
第六章 结论及需要进一步研究的问题
    6.1 主要结论
    6.2 需要进一步研究的主要问题
参考文献
攻读硕士学位期间取得的科研成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行信用风险管理及其在中国的应用研究[J]. 闫丽瑞.  经济问题. 2008(11)
[2]论新巴塞尔协议信用风险框架在中国的适用性[J]. 李裕丰.  沈阳工业大学学报(社会科学版). 2008(03)
[3]商业银行信用风险管理技术分析[J]. 张维,杨春,熊熊,寇悦.  天津大学学报(社会科学版). 2007(02)
[4]基于混合整数规划法的企业信用风险评估研究[J]. 薛锋,柯孔林.  中国管理科学. 2006(02)
[5]Logit模型在商业银行信用风险评估中的应用研究[J]. 李萌.  管理科学. 2005(02)
[6]我国商业银行信用风险量化度量方法研究[J]. 布慧敏.  统计与决策. 2005(02)
[7]现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹.  财经研究. 2004(09)
[8]基于Logistic回归分析的违约概率预测研究[J]. 于立勇,詹捷辉.  财经研究. 2004(09)
[9]基于人工神经网络的商业银行信用风险模型[J]. 章忠志,符林,唐焕文.  经济数学. 2003(03)
[10]企业信用风险的主成分判别模型及其实证研究[J]. 梁琪.  财经研究. 2003(05)



本文编号：2926861