α-混合样本下VaR分位数估计的Bahadur表示及其渐进正态性

发布时间：2020-12-19 20:39

　　在九十年代后的金融界中,VaR是一个被广泛认同且有着重要应用的新型风险度量,国外一些大型金融机构已将其所持资产的VaR风险值应用于定期公布的会计报表,因此VaR模型已成为金融市场风险测量的主流模型.所以,学者们对VaR进行了大量的研究,研究VaR的性质和VaR的估计.本文将研究VaR的分位数估计的Bahardur表示及其浙近正态性,Yoshihara（1995,[2]）在总体X有界和样本强混合系数α（n）=O（n-β）（其中β>5/2）的条件下给出了样本分位数的Bahadur表示,其收敛速度为O（n-3/4 logn）. Sun（2006,[24]）试图删除有界性条件,并在β>10的条件下,证明分位数估计的Bahardur表示的收敛速度为O（n-3/4+δlog n）,其中δ∈（11/4（β+1）,1/4）.显然,Sun（2006,[24]）对强混合系数用β>10取代了Yoshihara（1995,[2]）中的β>5/2,这个条件是强于Yoshihara（1995,[2]）的要求,而且Sun（2006,[24]）给出的Bahardur表示的收敛速度也没有改进Yo... 

【文章来源】：广西师范大学广西壮族自治区

【文章页数】：38 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
    §1.1 研究背景和意义
    §1.2 VaR的研究概况
    §1.3 VaR非参数估计的研究综述
    §1.4 本文的内容结构
第二章 主要结论和相关引理
    §2.1 引言
    §2.2 主要结论
    §2.3 相关引理
第三章 定理证明
    §3.1 定理2.1的证明
    §3.2 定理2.2的证明
    §3.3 定理2.3的证明
    §3.4 定理2.4的证明
第四章 数值模拟
第五章 实证分析
第六章 结束语
参考文献
附录
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]关于VaR在风险管理中的研究综述[J]. 田蓉,周密.  东方企业文化. 2010(04)
[2]α混合序列下的核型分位数估计的Bahadur表示[J]. 韦香兰,杨善朝,赵翌.  广西师范大学学报(自然科学版). 2008(01)
[3]VAR的计算方法[J]. 姚奎栋,孙轶玥.  沈阳航空工业学院学报. 2002(03)
[4]VaR模型及其在股票风险评估中的应用[J]. 邱阳,林勇.  重庆大学学报(社会科学版). 2002(02)
[5]VaR模型及其在金融监管中的应用[J]. 刘宇飞.  经济科学. 1999(01)
[6]风险值测定法浅析[J]. 姚刚.  经济科学. 1998(01)
[7]金融风险管理的VAR方法及其应用[J]. 郑文通.  国际金融研究. 1997(09)



本文编号：2926538